Сравнение KXI с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
KXI и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Consumer Staples Index. Фонд был запущен 21 сент. 2006 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KXI и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KXI и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 3.73% | 9.68% | 4.20% | 2.41% | -6.02% | 13.71% | 7.69% | 23.40% | -10.71% | 17.60% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.76% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, KXI показывает доходность 3.73%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.73% против 18.99% соответственно.
KXI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 5.87%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.36%
- 10 лет*
- 5.73%
QQQ
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- -4.76%
- 6 месяцев
- -2.89%
- 1 год
- 24.21%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 13.16%
- 10 лет*
- 18.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KXI и QQQ
KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
KXI vs. QQQ — Ранг доходности на риск
KXI
QQQ
Сравнение KXI c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KXI | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 1.07 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.83 | 1.66 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.00 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.00 | 7.32 | -5.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KXI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 1.07 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.59 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.86 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.38 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между KXI и QQQ составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KXI и QQQ
Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | 2.21% | 2.29% | 2.51% | 2.99% | 1.98% | 2.26% | 2.34% | 2.17% | 2.97% | 2.17% | 2.34% | 2.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок KXI и QQQ
Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| KXI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.27% | -82.97% | +40.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -12.62% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.45% | -35.12% | +17.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.59% | -35.12% | +10.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.84% | -7.86% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -32.99% | +27.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.44% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KXI и QQQ
Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 4.15%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KXI | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.61% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.55% | 12.82% | -4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.09% | 22.70% | -9.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.29% | 22.38% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.69% | 22.25% | -8.56% |