PortfoliosLab logo
Сравнение KXI с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KXI и QQQ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности KXI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
291.41%
1,264.35%
KXI
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KXI:

0.87

QQQ:

0.45

Коэф-т Сортино

KXI:

1.32

QQQ:

0.80

Коэф-т Омега

KXI:

1.16

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

KXI:

1.07

QQQ:

0.50

Коэф-т Мартина

KXI:

2.87

QQQ:

1.71

Индекс Язвы

KXI:

3.82%

QQQ:

6.68%

Дневная вол-ть

KXI:

12.68%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

KXI:

-42.27%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

KXI:

-1.46%

QQQ:

-12.31%

Доходность по периодам

С начала года, KXI показывает доходность 8.48%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции KXI уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.96% против 16.75% соответственно.


KXI

С начала года

8.48%

1 месяц

3.11%

6 месяцев

3.72%

1 год

11.32%

5 лет

7.64%

10 лет

5.96%

QQQ

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.74%

6 месяцев

-4.34%

1 год

10.28%

5 лет

17.43%

10 лет

16.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KXI и QQQ

KXI берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии KXI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KXI: 0.46%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KXI и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KXI
Ранг риск-скорректированной доходности KXI, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KXI, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KXI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KXI, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KXI, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KXI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KXI, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KXI: 0.87
QQQ: 0.45
Коэффициент Сортино KXI, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KXI: 1.32
QQQ: 0.80
Коэффициент Омега KXI, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KXI: 1.16
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара KXI, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KXI: 1.07
QQQ: 0.50
Коэффициент Мартина KXI, с текущим значением в 2.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KXI: 2.87
QQQ: 1.71

Показатель коэффициента Шарпа KXI на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KXI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
0.45
KXI
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов KXI и QQQ

Дивидендная доходность KXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KXI
iShares Global Consumer Staples ETF
2.32%2.51%2.99%1.98%2.26%2.34%2.17%2.98%2.17%2.34%2.20%2.35%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок KXI и QQQ

Максимальная просадка KXI за все время составила -42.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KXI и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.46%
-12.31%
KXI
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности KXI и QQQ

Текущая волатильность для iShares Global Consumer Staples ETF (KXI) составляет 7.57%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.85%. Это указывает на то, что KXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.57%
16.85%
KXI
QQQ