Сравнение KX1G.DE с JE13.DE
KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and JE13.DE (JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc)) are both European Government Bonds funds - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while JE13.DE tracks the JP Morgan EMU Government Bond 1-3. Both are passively managed. Over the past 5 years, KX1G.DE returned -1.81%/yr vs 0.62%/yr for JE13.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.10%/yr for JE13.DE.
Доходность
Сравнение доходности KX1G.DE и JE13.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у JE13.DE с доходностью 0.06%.
KX1G.DE
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 0.78%
- 3 года*
- 3.02%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- 0.22%
JE13.DE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.97%
- 3 года*
- 2.63%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KX1G.DE и JE13.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KX1G.DE Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR | 0.22% | 1.21% | 2.65% | 7.57% | -18.42% | -3.38% | 5.42% | 8.82% | 0.38% |
JE13.DE JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.06% | 2.30% | 2.97% | 3.44% | -4.96% | -0.81% | -0.05% | 0.23% | -0.07% |
Correlation
The correlation between KX1G.DE and JE13.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between KX1G.DE and JE13.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KX1G.DE vs. JE13.DE — Ранг доходности на риск
KX1G.DE
JE13.DE
Сравнение KX1G.DE c JE13.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KX1G.DE | JE13.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.12 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.62 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.34 | 2.01 | -1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KX1G.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.61 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.36 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.23 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок KX1G.DE и JE13.DE
Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки JE13.DE в -6.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и JE13.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KX1G.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.43% | -6.90% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.54% | -1.28% | -2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.22% | -1.28% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.59% | -6.01% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.10% | -0.54% | -11.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -1.76% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.34% | 0.40% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности KX1G.DE и JE13.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders EUR Government Bond 1-3 UCITS ETF EUR (Acc) (JE13.DE) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что KX1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JE13.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KX1G.DE | JE13.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 0.46% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.80% | 1.21% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.57% | 1.32% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.66% | 1.71% | +4.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.94% | 1.52% | +4.42% |
Сравнение комиссий KX1G.DE и JE13.DE
KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии JE13.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KX1G.DE и JE13.DE
Ни KX1G.DE, ни JE13.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KX1G.DE and JE13.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JE13.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JE13.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for KX1G.DE.
KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while JE13.DE tracks JP Morgan EMU Government Bond 1-3. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.10% for JE13.DE.
Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и JE13.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор