PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KX1G.DE с ASRE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KX1G.DE с ASRE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KX1G.DE (Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR) and ASRE.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - KX1G.DE tracks the FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade while ASRE.DE tracks the J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. Both are passively managed. Over the past 5 years, KX1G.DE returned -1.81%/yr vs -0.36%/yr for ASRE.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. KX1G.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for ASRE.DE.

Доходность

Сравнение доходности KX1G.DE и ASRE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KX1G.DE показывает доходность 0.22%, что значительно выше, чем у ASRE.DE с доходностью -0.12%.

KX1G.DE

1 день
0.13%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.22%
6 месяцев
0.15%
1 год
0.78%
3 года*
3.02%
5 лет*
-1.81%
10 лет*
0.22%

ASRE.DE

1 день
0.06%
1 месяц
-0.03%
С начала года
-0.12%
6 месяцев
-0.05%
1 год
0.64%
3 года*
2.70%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KX1G.DE и ASRE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
KX1G.DE
Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR		0.22%1.21%2.65%7.57%-18.42%-1.46%
ASRE.DE
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF		-0.12%2.42%2.13%5.11%-9.94%-0.79%

Correlation

The correlation between KX1G.DE and ASRE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г.

0.90

The correlation between KX1G.DE and ASRE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR

BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF

Часто сравнивают с KX1G.DE:
KX1G.DE с IS0L.DEKX1G.DE с SXRP.DEKX1G.DE с IS0M.DEKX1G.DE с X710.DEKX1G.DE с BJLM.DEKX1G.DE с SXRQ.DEKX1G.DE с XBAT.DE
Часто сравнивают с ASRE.DE:
ASRE.DE с ETSZ.DEASRE.DE с EMEH.DEASRE.DE с FRNE.DEASRE.DE с EJAP.DEASRE.DE с EMUX.DEASRE.DE с AHYE.DEASRE.DE с ECRP.L

Доходность на риск

KX1G.DE vs. ASRE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KX1G.DE
Ранг доходности на риск KX1G.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KX1G.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KX1G.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KX1G.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ASRE.DE
Ранг доходности на риск ASRE.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASRE.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASRE.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KX1G.DE c ASRE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KX1G.DEASRE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.10
0.14

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
0.21

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.03

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.15

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

0.41

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KX1G.DE vs. ASRE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KX1G.DE на текущий момент составляет 0.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASRE.DE равному 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KX1G.DE и ASRE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KX1G.DEASRE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

0.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.27

-0.10

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

-0.10

+0.51

Просадки

Сравнение просадок KX1G.DE и ASRE.DE

Максимальная просадка KX1G.DE за все время составила -22.43%, что больше максимальной просадки ASRE.DE в -12.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KX1G.DE и ASRE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KX1G.DEASRE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-12.01%

-10.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.54%

-2.40%

-1.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.22%

-2.40%

-1.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.59%

-12.01%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.10%

-2.42%

-9.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-5.22%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.34%

0.85%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности KX1G.DE и ASRE.DE

Amundi Government Bond Lowest Rated Euro Investment Grade UCITS ETF EUR (KX1G.DE) имеет более высокую волатильность в 1.76% по сравнению с BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF (ASRE.DE) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что KX1G.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASRE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KX1G.DEASRE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.76%

1.03%

+0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.80%

2.28%

+1.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.57%

2.57%

+2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.66%

3.60%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.94%

3.52%

+2.42%

Сравнение комиссий KX1G.DE и ASRE.DE

KX1G.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии ASRE.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KX1G.DE и ASRE.DE

Ни KX1G.DE, ни ASRE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KX1G.DE and ASRE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KX1G.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KX1G.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for ASRE.DE.

KX1G.DE tracks FTSE Lowest-Rated Eurozone Government Bond Investment Grade, while ASRE.DE tracks J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. They also come from different issuers: Amundi and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.14% for KX1G.DE and 0.15% for ASRE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KX1G.DE и ASRE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор