PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB.L с KWBP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB.L с KWBP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB.L (KraneShares CSI China Internet ETF) and KWBP.L (KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP) are both Technology Equities funds from Waystone Management tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB.L returned -13.97%/yr vs -13.76%/yr for KWBP.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности KWEB.L и KWBP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP (KWBP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KWEB.L торгуется в USD, в то время как KWBP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KWBP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KWEB.L показывает доходность -20.43%, а KWBP.L немного ниже – -20.44%.

KWEB.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-20.43%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-15.18%
3 года*
4.85%
5 лет*
-13.97%
10 лет*
—

KWBP.L

1 день
-0.50%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-20.44%
6 месяцев
-22.11%
1 год
-14.81%
3 года*
4.81%
5 лет*
-13.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB.L и KWBP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
KWEB.L
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.43%25.34%13.46%-9.86%-18.00%-49.61%14.45%
KWBP.L
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP		-20.44%25.09%13.44%-9.91%-17.38%-49.29%14.71%

Correlation

The correlation between KWEB.L and KWBP.L is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2020 г.

0.98

The correlation between KWEB.L and KWBP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов KWEB.L и KWBP.L

Секторы
KWEB.L
KWBP.L

Потребительский циклический сектор

39.2%
39.0%

Коммуникационные услуги

24.3%
24.4%

Технологии

16.9%
17.2%

Здравоохранение

6.2%
6.0%

Недвижимость

4.7%
4.6%

Промышленность

3.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.0%

Финансовые услуги

1.9%
1.9%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

KWEB.L
39.2%
KWBP.L
39.0%

Коммуникационные услуги

KWEB.L
24.3%
KWBP.L
24.4%

Технологии

KWEB.L
16.9%
KWBP.L
17.2%

Здравоохранение

KWEB.L
6.2%
KWBP.L
6.0%

Недвижимость

KWEB.L
4.7%
KWBP.L
4.6%

Промышленность

KWEB.L
3.2%
KWBP.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

KWEB.L
3.0%
KWBP.L
3.0%

Финансовые услуги

KWEB.L
1.9%
KWBP.L
1.9%

Сырьевые материалы

KWEB.L

-

KWBP.L

-

Энергетика

KWEB.L

-

KWBP.L

-

Коммунальные услуги

KWEB.L

-

KWBP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP

Часто сравнивают с KWEB.L:
KWEB.L с VOOKWEB.L с KWEBKWEB.L с FXC.LKWEB.L с CTEC.LKWEB.L с VWRA.LKWEB.L с CC1U.LKWEB.L с XNNS.L
Часто сравнивают с KWBP.L:
KWBP.L с KWBE.LKWBP.L с ESIT.LKWBP.L с GXLK.LKWBP.L с KARP.LKWBP.L с XSTC.LKWBP.L с ECOG.LKWBP.L с HNSS.L

Доходность на риск

KWEB.L vs. KWBP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB.L
Ранг доходности на риск KWEB.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
KWBP.L
Ранг доходности на риск KWBP.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWBP.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWBP.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWBP.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWBP.L: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWBP.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB.L c KWBP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP (KWBP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEB.LKWBP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
-0.57

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
-0.68

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.92

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.43

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

-0.87

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB.L vs. KWBP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB.L на текущий момент составляет -0.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KWBP.L равному -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB.L и KWBP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEB.LKWBP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

-0.57

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

-0.30

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.26

+0.21

Просадки

Сравнение просадок KWEB.L и KWBP.L

Максимальная просадка KWEB.L за все время составила -81.20%, примерно равная максимальной просадке KWBP.L в -80.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB.L и KWBP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEB.LKWBP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.20%

-80.90%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.45%

-34.49%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.45%

-34.49%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.30%

-71.89%

-0.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.32%

-67.80%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.34%

-58.54%

+12.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

16.96%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB.L и KWBP.L

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP (KWBP.L) имеют волатильность 11.64% и 11.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEB.LKWBP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

11.53%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

19.62%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

26.11%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.13%

46.21%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

44.99%

-2.81%

Сравнение комиссий KWEB.L и KWBP.L

И KWEB.L, и KWBP.L имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB.L и KWBP.L

Ни KWEB.L, ни KWBP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, KWEB.L and KWBP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KWEB.L and KWBP.L have the same expense ratio: 0.75% per year.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB.L и KWBP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор