PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KWEB.L с ITEC.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KWEB.L с ITEC.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KWEB.L (KraneShares CSI China Internet ETF) and ITEC.L (SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and State Street respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, KWEB.L returned -13.97%/yr vs 14.05%/yr for ITEC.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. KWEB.L charges 0.75%/yr vs 0.18%/yr for ITEC.L.

Доходность

Сравнение доходности KWEB.L и ITEC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KWEB.L торгуется в USD, в то время как ITEC.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITEC.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KWEB.L показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у ITEC.L с доходностью 49.11%.

KWEB.L

1 день
-0.07%
1 месяц
-7.03%
С начала года
-20.43%
6 месяцев
-22.81%
1 год
-15.18%
3 года*
4.85%
5 лет*
-13.97%
10 лет*
—

ITEC.L

1 день
0.22%
1 месяц
16.07%
С начала года
49.11%
6 месяцев
46.60%
1 год
61.82%
3 года*
28.03%
5 лет*
14.05%
10 лет*
16.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KWEB.L и ITEC.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
KWEB.L
KraneShares CSI China Internet ETF		-20.43%25.34%13.46%-9.86%-18.00%-49.61%61.62%25.51%-2.77%
ITEC.L
SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF		49.11%24.42%1.83%39.26%-32.50%26.69%24.15%33.98%-0.20%

Correlation

The correlation between KWEB.L and ITEC.L is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2018 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KraneShares CSI China Internet ETF

SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF

Часто сравнивают с KWEB.L:
KWEB.L с VOOKWEB.L с KWEBKWEB.L с FXC.LKWEB.L с CTEC.LKWEB.L с VWRA.LKWEB.L с CC1U.LKWEB.L с XNNS.L
Часто сравнивают с ITEC.L:
ITEC.L с QQQMITEC.L с IXNITEC.L с VGTITEC.L с FBTU.LITEC.L с IAUITEC.L с DRIVITEC.L с VOO

Доходность на риск

KWEB.L vs. ITEC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KWEB.L
Ранг доходности на риск KWEB.L: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KWEB.L: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KWEB.L: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KWEB.L: 55
Ранг коэф-та Мартина
ITEC.L
Ранг доходности на риск ITEC.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITEC.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITEC.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITEC.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITEC.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITEC.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KWEB.L c ITEC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) и SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KWEB.LITEC.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.54
2.36

-2.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
3.22

-3.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.38

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

4.16

-4.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.87

11.36

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KWEB.L vs. ITEC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KWEB.L на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа ITEC.L равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KWEB.L и ITEC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KWEB.LITEC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.54

2.36

-2.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.50

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

0.58

-0.64

Просадки

Сравнение просадок KWEB.L и ITEC.L

Максимальная просадка KWEB.L за все время составила -81.20%, что больше максимальной просадки ITEC.L в -48.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWEB.L и ITEC.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KWEB.LITEC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.20%

-48.17%

-33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.45%

-14.92%

-19.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.45%

-26.67%

-7.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.30%

-48.17%

-24.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.32%

-0.26%

-68.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.34%

-10.17%

-36.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

5.47%

+11.33%

Волатильность

Сравнение волатильности KWEB.L и ITEC.L

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB.L) имеет более высокую волатильность в 11.64% по сравнению с SPDR® MSCI Europe Technology UCITS ETF (ITEC.L) с волатильностью 10.48%. Это указывает на то, что KWEB.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITEC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KWEB.LITEC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.64%

10.48%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.29%

21.36%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.80%

26.31%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.13%

27.96%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.18%

25.83%

+16.35%

Сравнение комиссий KWEB.L и ITEC.L

KWEB.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ITEC.L в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KWEB.L и ITEC.L

Ни KWEB.L, ни ITEC.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

KWEB.L and ITEC.L have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITEC.L is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITEC.L is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.75% for KWEB.L.

Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and State Street. Their fees differ too: 0.75% for KWEB.L and 0.18% for ITEC.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KWEB.L и ITEC.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор