Сравнение KWBP.L с VPNG.L
KWBP.L (KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP) and VPNG.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating) are both Technology Equities funds - KWBP.L tracks the MSCI World/Information Tech NR USD while VPNG.L tracks the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, KWBP.L returned 2.17%/yr vs 31.82%/yr for VPNG.L. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. KWBP.L charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for VPNG.L.
Доходность
Сравнение доходности KWBP.L и VPNG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KWBP.L показывает доходность -20.25%, что значительно ниже, чем у VPNG.L с доходностью 50.78%.
KWBP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- -20.25%
- 6 месяцев
- -23.63%
- 1 год
- -14.39%
- 3 года*
- 2.17%
- 5 лет*
- -12.84%
- 10 лет*
- —
VPNG.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- 50.78%
- 6 месяцев
- 48.78%
- 1 год
- 79.93%
- 3 года*
- 31.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWBP.L и VPNG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KWBP.L KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP | -20.25% | 16.32% | 15.36% | -14.43% | -7.71% | -11.31% |
VPNG.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating | 50.78% | 20.65% | 15.20% | 11.28% | -22.08% | 1.80% |
Correlation
The correlation between KWBP.L and VPNG.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWBP.L vs. VPNG.L — Ранг доходности на риск
KWBP.L
VPNG.L
Сравнение KWBP.L c VPNG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP (KWBP.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWBP.L | VPNG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.58 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | 5.73 | -6.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.83 | 19.68 | -20.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWBP.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | 3.66 | -4.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.71 | -1.00 |
Просадки
Сравнение просадок KWBP.L и VPNG.L
Максимальная просадка KWBP.L за все время составила -76.46%, что больше максимальной просадки VPNG.L в -26.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWBP.L и VPNG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWBP.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.46% | -26.74% | -49.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -14.22% | -20.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -26.74% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.65% | -1.94% | -64.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.29% | -11.45% | -44.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 4.15% | +12.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWBP.L и VPNG.L
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF GBP (KWBP.L) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD Accumulating (VPNG.L) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что KWBP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPNG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWBP.L | VPNG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.77% | 6.89% | +3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.33% | 16.34% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.82% | 22.38% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.54% | 20.73% | +23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.47% | 20.73% | +22.74% |
Сравнение комиссий KWBP.L и VPNG.L
KWBP.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VPNG.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWBP.L и VPNG.L
Ни KWBP.L, ни VPNG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWBP.L and VPNG.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPNG.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPNG.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for KWBP.L.
KWBP.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD, while VPNG.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: Waystone Management and Global X. Their fees differ too: 0.75% for KWBP.L and 0.50% for VPNG.L.
Подберите оптимальное распределение для KWBP.L и VPNG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор