Сравнение KWBE.L с XFSN.L
KWBE.L (KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR) and XFSN.L (Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C) are both Technology Equities funds tracking the MSCI World/Information Tech NR USD, from Waystone Management and DWS respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, KWBE.L returned 1.88%/yr vs 13.55%/yr for XFSN.L. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KWBE.L charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for XFSN.L.
Доходность
Сравнение доходности KWBE.L и XFSN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
KWBE.L торгуется в EUR, в то время как XFSN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XFSN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, KWBE.L показывает доходность -19.57%, что значительно ниже, чем у XFSN.L с доходностью -2.04%.
KWBE.L
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -19.57%
- 6 месяцев
- -22.95%
- 1 год
- -16.70%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- -13.07%
- 10 лет*
- —
XFSN.L
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -3.84%
- 1 год
- -4.07%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KWBE.L и XFSN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
KWBE.L KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR | -19.57% | 10.85% | 20.30% | -13.19% | -5.08% |
XFSN.L Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C | -2.02% | -2.44% | 41.40% | 23.94% | -10.97% |
Correlation
The correlation between KWBE.L and XFSN.L is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2022 г. | 0.57 |
The correlation between KWBE.L and XFSN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KWBE.L vs. XFSN.L — Ранг доходности на риск
KWBE.L
XFSN.L
Сравнение KWBE.L c XFSN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) и Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KWBE.L | XFSN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.97 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.17 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | -0.36 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KWBE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | -0.25 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.28 | 0.57 | -0.85 |
Просадки
Сравнение просадок KWBE.L и XFSN.L
Максимальная просадка KWBE.L за все время составила -76.64%, что больше максимальной просадки XFSN.L в -25.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KWBE.L и XFSN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KWBE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.64% | -25.93% | -50.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.30% | -23.61% | -10.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.30% | -25.93% | -8.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.72% | -13.57% | -53.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.87% | -7.48% | -52.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.76% | 11.21% | +5.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности KWBE.L и XFSN.L
KraneShares CSI China Internet UCITS ETF EUR (KWBE.L) имеет более высокую волатильность в 11.65% по сравнению с Xtrackers MSCI Fintech Innovation UCITS ETF 1C (XFSN.L) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KWBE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFSN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KWBE.L | XFSN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.65% | 4.09% | +7.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.16% | 11.93% | +7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.79% | 16.19% | +9.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.99% | 19.13% | +25.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.53% | 19.13% | +26.40% |
Сравнение комиссий KWBE.L и XFSN.L
KWBE.L берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии XFSN.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KWBE.L и XFSN.L
Ни KWBE.L, ни XFSN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KWBE.L and XFSN.L have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XFSN.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XFSN.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for KWBE.L.
Both ETFs track MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Waystone Management and DWS. Their fees differ too: 0.75% for KWBE.L and 0.35% for XFSN.L.
Подберите оптимальное распределение для KWBE.L и XFSN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор