Сравнение KW с MORT
KW (Kennedy-Wilson Holdings, Inc.) is a stock, while MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) is REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KW и MORT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
KW
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MORT
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- -1.69%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- -0.21%
- 10 лет*
- 2.65%
Сравнение доходности по годам KW и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 15.43% | 2.60% | -13.83% | -15.99% | -30.55% | 39.25% | -14.91% | 27.71% | 9.06% | -12.15% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 4.77% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
Correlation
The correlation between KW and MORT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г. | 0.50 |
The correlation between KW and MORT shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KW vs. MORT — Ранг доходности на риск
KW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MORT
Сравнение KW c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KW | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.12 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.98 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KW и MORT
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KW | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -70.13% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.27% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.98% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.13% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -17.87% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -15.35% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.69% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KW и MORT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KW | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 16.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 23.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 28.85% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KW и MORT
KW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 4.40% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 14.58% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Часто задаваемые вопросы
KW and MORT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для KW и MORT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор