Сравнение KW с MORT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT).
MORT - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Mortgage REITs Index. Фонд был запущен 16 авг. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KW и MORT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KW и MORT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 13.23% | 2.60% | -13.83% | -15.99% | -30.55% | 39.25% | -14.91% | 27.71% | 9.06% | -12.15% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | -2.89% | 12.17% | 0.14% | 14.74% | -26.92% | 15.95% | -22.39% | 21.26% | -4.45% | 18.88% |
Доходность по периодам
С начала года, KW показывает доходность 13.23%, что значительно выше, чем у MORT с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции KW уступали акциям MORT по среднегодовой доходности: -2.09% против 2.99% соответственно.
KW
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 31.97%
- 1 год
- 34.01%
- 3 года*
- -7.72%
- 5 лет*
- -6.83%
- 10 лет*
- -2.09%
MORT
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- 0.03%
- 1 год
- 3.92%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- -1.51%
- 10 лет*
- 2.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KW vs. MORT — Ранг доходности на риск
KW
MORT
Сравнение KW c MORT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) и VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KW | MORT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.19 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.39 | +1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.25 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 0.67 | +1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KW | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.19 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.06 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.10 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.16 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между KW и MORT составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KW и MORT
Дивидендная доходность KW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности MORT в 13.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW Kennedy-Wilson Holdings, Inc. | 4.43% | 4.96% | 6.01% | 7.75% | 6.10% | 3.77% | 4.92% | 3.81% | 4.29% | 4.03% | 2.73% | 1.99% |
MORT VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF | 13.41% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок KW и MORT
Максимальная просадка KW за все время составила -70.67%, примерно равная максимальной просадке MORT в -70.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KW и MORT.
Загрузка...
Показатели просадок
| KW | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.67% | -70.13% | -0.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.50% | -14.35% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.67% | -42.73% | -27.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.67% | -70.13% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.70% | -23.87% | -20.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.81% | -15.25% | -3.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.07% | 5.31% | +7.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности KW и MORT
Текущая волатильность для Kennedy-Wilson Holdings, Inc. (KW) составляет 1.05%, в то время как у VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что KW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MORT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KW | MORT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 7.46% | -6.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.08% | 12.63% | +19.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.93% | 20.97% | +25.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.21% | 23.71% | +11.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.73% | 28.80% | +4.93% |