PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KVUE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVUE с VGT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

KVUE (Kenvue Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, KVUE returned -4.75%/yr vs 26.05%/yr for VGT. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности KVUE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 12.63%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 20.30%.

KVUE

1 день
-0.21%
1 месяц
5.39%
6 месяцев
12.95%
С начала года
12.63%
1 год
-9.11%
3 года*
-4.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-1.00%
1 месяц
-3.16%
6 месяцев
19.48%
С начала года
20.30%
1 год
32.49%
3 года*
26.05%
5 лет*
18.38%
10 лет*
24.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVUE и VGT

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		12.63%-15.86%3.12%-14.06%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		20.30%21.77%29.30%28.81%

Correlation

The correlation between KVUE and VGT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2023 г.

-0.03

The correlation between KVUE and VGT shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с PRGOKVUE с ABT
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

KVUE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KVUEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
1.39

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.17
1.88

-2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.24

1.99

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

5.68

-6.12

KVUE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KVUE и VGT

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVUEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-54.63%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-16.40%

-21.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.21%

-27.23%

-13.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.03%

-9.97%

-12.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.05%

-7.95%

-13.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.81%

5.73%

+15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и VGT

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 7.49%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVUEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.49%

8.39%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.48%

19.51%

-4.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.68%

23.47%

+9.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

25.70%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

24.81%

+3.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и VGT

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности VGT в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.		4.37%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.38%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

KVUE and VGT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (8.39%) compared to KVUE (7.49%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVUE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор