PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVUE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KVUE с VGT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).

VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности KVUE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KVUE и VGT

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		1.91%-15.86%3.12%-18.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		-6.16%21.77%29.30%29.33%

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%.

KVUE

1 день
0.81%
1 месяц
-7.99%
С начала года
1.91%
6 месяцев
12.30%
1 год
-24.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с GILD
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с VUGVGT с SMHVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

KVUE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUEVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.71

1.10

-1.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.85

1.67

-2.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.59

1.88

-2.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.10

5.77

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVUE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.71, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVUEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

1.10

-1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.61

-0.98

Корреляция

Корреляция между KVUE и VGT составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и VGT

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности VGT в 0.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.		4.76%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок KVUE и VGT

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и VGT.

Загрузка...

Показатели просадок

KVUEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-54.63%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.21%

-16.40%

-24.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.45%

-11.66%

-17.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.51%

-8.00%

-12.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.12%

5.35%

+16.77%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и VGT

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 4.31%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KVUEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

8.03%

-3.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

16.35%

+8.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.95%

27.27%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.01%

25.06%

+3.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.01%

24.48%

+4.53%