PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KVUE с VGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KVUE с VGT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KVUE (Kenvue Inc.) is a stock, while VGT (Vanguard Information Technology ETF) is Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. Over the past 3 years, KVUE returned -8.81%/yr vs 33.33%/yr for VGT. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KVUE и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KVUE показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью 30.49%.

KVUE

1 день
0.30%
1 месяц
-1.65%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.70%
1 год
-18.53%
3 года*
-8.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

VGT

1 день
-0.88%
1 месяц
14.99%
С начала года
30.49%
6 месяцев
28.76%
1 год
58.31%
3 года*
33.33%
5 лет*
22.01%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KVUE и VGT

2026 (YTD)202520242023
KVUE
Kenvue Inc.		0.17%-15.86%3.12%-18.44%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		30.49%21.77%29.30%29.33%

Correlation

The correlation between KVUE and VGT is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2023 г.

0.00

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kenvue Inc.

Vanguard Information Technology ETF

Часто сравнивают с KVUE:
KVUE с JNJKVUE с PGKVUE с TEVAKVUE с KDPKVUE с SPYKVUE с ABTKVUE с PRGO
Часто сравнивают с VGT:
VGT с QQQVGT с VOOVGT с QQQMVGT с SMHVGT с VUGVGT с FTECVGT с XLK

Доходность на риск

KVUE vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KVUE
Ранг доходности на риск KVUE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KVUE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KVUE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KVUE: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KVUE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KVUE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VGT
Ранг доходности на риск VGT: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KVUE c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kenvue Inc. (KVUE) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KVUEVGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
2.85

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.64
3.54

-4.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.46

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

3.57

-4.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.92

11.41

-12.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KVUE vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KVUE на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа VGT равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KVUE и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KVUEVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.58

2.85

-3.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.37

0.68

-1.05

Просадки

Сравнение просадок KVUE и VGT

Максимальная просадка KVUE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KVUE и VGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KVUEVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-54.63%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.63%

-16.40%

-21.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.08%

-27.23%

-14.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.66%

-2.35%

-28.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.00%

-7.95%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.26%

5.13%

+15.13%

Волатильность

Сравнение волатильности KVUE и VGT

Текущая волатильность для Kenvue Inc. (KVUE) составляет 5.52%, в то время как у Vanguard Information Technology ETF (VGT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что KVUE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KVUEVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

6.51%

-0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

16.09%

-2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.04%

20.55%

+11.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.59%

25.17%

+3.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.59%

24.60%

+3.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KVUE и VGT

Дивидендная доходность KVUE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VGT в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KVUE
Kenvue Inc.		4.92%4.78%3.79%1.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGT
Vanguard Information Technology ETF		0.31%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Часто задаваемые вопросы

KVUE and VGT have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VGT has higher volatility (6.51%) compared to KVUE (5.52%). In terms of maximum drawdown, KVUE dropped -44.08% vs VGT's -54.63%.

VGT currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KVUE и VGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор