PortfoliosLab logo
Сравнение KULR с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KULR и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KULR и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.00%
119.12%
KULR
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KULR:

0.95

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

KULR:

2.82

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

KULR:

1.32

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KULR:

1.68

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

KULR:

3.56

VOO:

2.27

Индекс Язвы

KULR:

44.94%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

KULR:

168.33%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

KULR:

-97.23%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KULR:

-71.87%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, KULR показывает доходность -61.97%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -5.74%.


KULR

С начала года

-61.97%

1 месяц

-7.53%

6 месяцев

380.43%

1 год

190.14%

5 лет

-2.09%

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.72%

10 лет

12.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KULR и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KULR
Ранг риск-скорректированной доходности KULR, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KULR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KULR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KULR, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KULR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KULR, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KULR c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KULR, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KULR: 0.95
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино KULR, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KULR: 2.82
VOO: 0.88
Коэффициент Омега KULR, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KULR: 1.32
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара KULR, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KULR: 1.68
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина KULR, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KULR: 3.56
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа KULR на текущий момент составляет 0.95, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KULR и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.95
0.54
KULR
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KULR и VOO

KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KULR
KULR Technology Group, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KULR и VOO

Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.87%
-9.90%
KULR
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности KULR и VOO

KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 27.34% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.34%
13.96%
KULR
VOO