Сравнение KULR с SPY
KULR (KULR Technology Group, Inc.) is a stock, while SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, KULR returned -26.06%/yr vs 13.91%/yr for SPY. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KULR и SPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KULR показывает доходность 54.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%.
KULR
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 64.16%
- С начала года
- 54.73%
- 6 месяцев
- 15.95%
- 1 год
- -51.89%
- 3 года*
- -5.57%
- 5 лет*
- -26.06%
- 10 лет*
- —
SPY
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 4.60%
- С начала года
- 11.33%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.50%
- 3 года*
- 22.58%
- 5 лет*
- 13.91%
- 10 лет*
- 15.48%
Сравнение доходности по годам KULR и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 54.73% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 87.76% | -2.00% | -42.31% | 73.33% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 11.33% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -10.16% |
Correlation
The correlation between KULR and SPY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2018 г. | 0.21 |
Over the past year, KULR and SPY have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KULR vs. SPY — Ранг доходности на риск
KULR
SPY
Сравнение KULR c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KULR Technology Group, Inc. (KULR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KULR | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.22 | -3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 14.99 | -15.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KULR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | 2.42 | -2.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.82 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.59 | -0.68 |
Просадки
Сравнение просадок KULR и SPY
Максимальная просадка KULR за все время составила -97.23%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KULR и SPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KULR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.23% | -55.19% | -42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.80% | -8.88% | -70.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.74% | -18.76% | -75.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -96.86% | -24.50% | -72.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.07% | -0.33% | -87.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.21% | -9.05% | -57.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 60.59% | 1.91% | +58.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности KULR и SPY
KULR Technology Group, Inc. (KULR) имеет более высокую волатильность в 42.51% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что KULR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KULR | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.51% | 2.79% | +39.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 75.77% | 8.91% | +66.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 105.08% | 11.82% | +93.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 125.83% | 17.05% | +108.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 126.43% | 17.93% | +108.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KULR и SPY
KULR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KULR KULR Technology Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 0.98% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
KULR and SPY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KULR has higher volatility (42.51%) compared to SPY (2.79%). In terms of maximum drawdown, KULR dropped -97.23% vs SPY's -55.19%.
SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KULR и SPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор