PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение C с KSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


CKSS
Дох-ть с нач. г.38.91%-32.50%
Дох-ть за 1 год61.08%-12.90%
Дох-ть за 3 года4.00%-26.91%
Дох-ть за 5 лет2.31%-16.59%
Дох-ть за 10 лет5.37%-6.44%
Коэф-т Шарпа2.52-0.10
Коэф-т Сортино3.340.25
Коэф-т Омега1.421.03
Коэф-т Кальмара0.76-0.08
Коэф-т Мартина12.31-0.25
Индекс Язвы5.47%21.16%
Дневная вол-ть26.69%54.71%
Макс. просадка-98.00%-84.54%
Текущая просадка-82.29%-69.44%

Фундаментальные показатели


CKSS
Рыночная капитализация$132.01B$2.03B
EPS$3.47$2.55
Цена/прибыль19.897.16
PEG коэффициент0.771.01
Общая выручка (12 мес.)$103.57B$13.07B
Валовая прибыль (12 мес.)$58.17B$4.60B
EBITDA (12 мес.)$17.24B$1.07B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между C и KSS составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности C и KSS

С начала года, C показывает доходность 38.91%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -32.50%. За последние 10 лет акции C превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: 5.37% против -6.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.23%
-26.06%
C
KSS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение C c KSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


C
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа C, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.52
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино C, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.34
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега C, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара C, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина C, с текущим значением в 12.31, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0012.31
KSS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.03
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.08
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.25

Сравнение коэффициента Шарпа C и KSS

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа KSS равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и KSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.52
-0.10
C
KSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и KSS

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, что меньше доходности KSS в 11.06%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
C
Citigroup Inc.
3.16%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%0.08%
KSS
Kohl's Corporation
11.06%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%2.47%

Просадки

Сравнение просадок C и KSS

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки KSS в -84.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и KSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-82.29%
-69.44%
C
KSS

Волатильность

Сравнение волатильности C и KSS

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 10.91%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 13.15%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.91%
13.15%
C
KSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и KSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Kohl's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию