PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение C с KSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между C и KSS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение C с KSS

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Citigroup Inc. (C) и Kohl's Corporation (KSS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: C или KSS.

Доходность

Сравнение доходности C и KSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Kohl's Corporation (KSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

0.75

KSS:

-0.82

Коэф-т Сортино

C:

1.14

KSS:

-1.47

Коэф-т Омега

C:

1.16

KSS:

0.80

Коэф-т Кальмара

C:

0.29

KSS:

-0.75

Коэф-т Мартина

C:

2.35

KSS:

-1.50

Индекс Язвы

C:

10.49%

KSS:

44.60%

Дневная вол-ть

C:

34.34%

KSS:

73.56%

Макс. просадка

C:

-98.00%

KSS:

-89.13%

Текущая просадка

C:

-80.35%

KSS:

-85.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$141.07B

KSS:

$905.06M

EPS

C:

$6.31

KSS:

$1.10

Коэффициент P/E

C:

11.94

KSS:

7.39

Коэффициент PEG

C:

1.11

KSS:

1.83

Коэффициент P/S

C:

1.96

KSS:

0.06

Коэффициент P/B

C:

0.72

KSS:

0.24

Общая выручка (12 мес.)

C:

$98.49B

KSS:

$12.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$75.92B

KSS:

$3.02B

EBITDA (12 мес.)

C:

$27.15B

KSS:

$945.00M

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность 8.61%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -41.23%. За последние 10 лет акции C превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: 6.19% против -14.52% соответственно.

C

С начала года

8.61%

1 месяц

11.42%

6 месяцев

7.87%

1 год

24.97%

3 года

16.64%

5 лет

13.68%

10 лет

6.19%

KSS

С начала года

-41.23%

1 месяц

12.76%

6 месяцев

-43.01%

1 год

-60.04%

3 года

-36.27%

5 лет

-11.01%

10 лет

-14.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Citigroup Inc.

Kohl's Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности C и KSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение C c KSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа KSS равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и KSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и KSS

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности KSS в 19.99%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
C
Citigroup Inc.		2.97%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%
KSS
Kohl's Corporation		19.99%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%

Просадки

Сравнение просадок C и KSS

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки KSS в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и KSS.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности C и KSS

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 7.99%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 25.12%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и KSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Kohl's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
41.46B
5.40B
(C) Общая выручка
(KSS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности C и KSS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Citigroup Inc. и Kohl's Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
45.6%
0.6%
(C) Валовая рентабельность
(KSS) Валовая рентабельность
C - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.89B при выручке в 41.46B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

KSS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила о валовой прибыли в 32.90M при выручке в 5.40B, что соответствует валовой рентабельности в 0.6%.

C - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.50B при выручке в 41.46B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.

KSS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила об операционной прибыли в 126.00M при выручке в 5.40B, что соответствует операционной рентабельности 2.3%.

C - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 41.46B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.

KSS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Kohl's Corporation сообщила о чистой прибыли в 48.00M при выручке в 5.40B, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.