PortfoliosLab logo
Сравнение C с KSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между C и KSS составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности C и KSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Citigroup Inc. (C) и Kohl's Corporation (KSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
380.81%
656.94%
C
KSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

C:

0.38

KSS:

-0.99

Коэф-т Сортино

C:

0.73

KSS:

-1.69

Коэф-т Омега

C:

1.10

KSS:

0.76

Коэф-т Кальмара

C:

0.15

KSS:

-0.78

Коэф-т Мартина

C:

1.33

KSS:

-1.77

Индекс Язвы

C:

9.71%

KSS:

39.13%

Дневная вол-ть

C:

33.83%

KSS:

70.12%

Макс. просадка

C:

-98.00%

KSS:

-89.13%

Текущая просадка

C:

-82.29%

KSS:

-87.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

C:

$127.81B

KSS:

$785.95M

EPS

C:

$6.33

KSS:

$0.98

Коэффициент P/E

C:

10.81

KSS:

7.20

Коэффициент PEG

C:

1.01

KSS:

1.58

Коэффициент P/S

C:

1.78

KSS:

0.05

Коэффициент P/B

C:

0.66

KSS:

0.21

Общая выручка (12 мес.)

C:

$57.03B

KSS:

$16.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

C:

$57.03B

KSS:

$4.29B

EBITDA (12 мес.)

C:

$19.96B

KSS:

$1.18B

Доходность по периодам

С начала года, C показывает доходность -2.11%, что значительно выше, чем у KSS с доходностью -48.97%. За последние 10 лет акции C превзошли акции KSS по среднегодовой доходности: 5.39% против -16.49% соответственно.


C

С начала года

-2.11%

1 месяц

-2.70%

6 месяцев

12.56%

1 год

12.98%

5 лет

11.95%

10 лет

5.39%

KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности C и KSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

C
Ранг риск-скорректированной доходности C, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа C, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино C, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара C, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина C, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение C c KSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Citigroup Inc. (C) и Kohl's Corporation (KSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа C, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
C: 0.38
KSS: -0.99
Коэффициент Сортино C, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
C: 0.73
KSS: -1.69
Коэффициент Омега C, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
C: 1.10
KSS: 0.76
Коэффициент Кальмара C, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
C: 0.15
KSS: -0.78
Коэффициент Мартина C, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
C: 1.33
KSS: -1.77

Показатель коэффициента Шарпа C на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа KSS равного -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа C и KSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.38
-0.99
C
KSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов C и KSS

Дивидендная доходность C за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности KSS в 23.02%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
C
Citigroup Inc.
3.23%3.10%4.04%4.51%3.38%3.31%2.40%2.96%1.29%0.71%0.31%0.07%
KSS
Kohl's Corporation
23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%

Просадки

Сравнение просадок C и KSS

Максимальная просадка C за все время составила -98.00%, что больше максимальной просадки KSS в -89.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок C и KSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-82.29%
-87.49%
C
KSS

Волатильность

Сравнение волатильности C и KSS

Текущая волатильность для Citigroup Inc. (C) составляет 20.19%, в то время как у Kohl's Corporation (KSS) волатильность равна 42.39%. Это указывает на то, что C испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.19%
42.39%
C
KSS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей C и KSS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Citigroup Inc. и Kohl's Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию