PortfoliosLab logo
Сравнение KSS с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KSS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
204.94%
2,152.01%
KSS
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSS:

-0.99

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

KSS:

-1.69

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

KSS:

0.76

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

KSS:

-0.78

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

KSS:

-1.77

SPY:

2.26

Индекс Язвы

KSS:

39.13%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

KSS:

70.12%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

KSS:

-89.13%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KSS:

-87.49%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, KSS показывает доходность -48.97%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -16.49% против 12.16% соответственно.


KSS

С начала года

-48.97%

1 месяц

-16.65%

6 месяцев

-61.09%

1 год

-68.32%

5 лет

-14.09%

10 лет

-16.49%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSS и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KSS
Ранг риск-скорректированной доходности KSS, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSS, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSS, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KSS, с текущим значением в -0.99, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KSS: -0.99
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино KSS, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KSS: -1.69
SPY: 0.86
Коэффициент Омега KSS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KSS: 0.76
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара KSS, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KSS: -0.78
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина KSS, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KSS: -1.77
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа KSS на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.99
0.51
KSS
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSS и SPY

Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 23.02%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSS
Kohl's Corporation
23.02%14.25%6.97%7.92%2.02%1.73%5.26%3.68%4.06%4.05%3.78%2.56%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KSS и SPY

Максимальная просадка KSS за все время составила -89.13%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.49%
-9.89%
KSS
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности KSS и SPY

Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 42.39% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 15.12%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
42.39%
15.12%
KSS
SPY