Сравнение KSS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSS или SPY.
Основные характеристики
| KSS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -30.52% | 26.01% |
| Дох-ть за 1 год | -17.75% | 33.73% |
| Дох-ть за 3 года | -26.63% | 9.91% |
| Дох-ть за 5 лет | -16.10% | 15.54% |
| Дох-ть за 10 лет | -6.20% | 13.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 2.82 |
| Коэф-т Сортино | 0.10 | 3.76 |
| Коэф-т Омега | 1.01 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | -0.15 | 4.05 |
| Коэф-т Мартина | -0.49 | 18.33 |
| Индекс Язвы | 21.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 54.10% | 12.07% |
| Макс. просадка | -84.54% | -55.19% |
| Текущая просадка | -68.55% | -0.90% |
Корреляция
Корреляция между KSS и SPY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KSS и SPY
С начала года, KSS показывает доходность -30.52%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.01%. За последние 10 лет акции KSS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -6.20% против 13.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KSS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kohl's Corporation (KSS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSS и SPY
Дивидендная доходность KSS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.74%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSS Kohl's Corporation | 10.74% | 6.97% | 7.92% | 2.02% | 1.73% | 5.26% | 3.68% | 4.06% | 4.05% | 3.78% | 2.56% | 2.47% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KSS и SPY
Максимальная просадка KSS за все время составила -84.54%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KSS и SPY
Kohl's Corporation (KSS) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что KSS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.