PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSI.TO с MUTHOOTFIN.NS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KSI.TO с MUTHOOTFIN.NS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

KSI.TO (kneat.com, inc.) and MUTHOOTFIN.NS (Muthoot Finance Limited) are both stocks. KSI.TO operates in Health Information Services (Healthcare), while MUTHOOTFIN.NS operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, KSI.TO returned 16.90%/yr vs 14.56%/yr for MUTHOOTFIN.NS. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в kneat.com, inc. (KSI.TO) и Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

KSI.TO торгуется в CAD, в то время как MUTHOOTFIN.NS торгуется в INR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MUTHOOTFIN.NS были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KSI.TO показывает доходность 30.89%, что значительно выше, чем у MUTHOOTFIN.NS с доходностью -22.35%.

KSI.TO

1 день
0.16%
1 месяц
26.52%
С начала года
30.89%
6 месяцев
46.36%
1 год
-2.42%
3 года*
34.28%
5 лет*
16.90%
10 лет*
—

MUTHOOTFIN.NS

1 день
5.61%
1 месяц
-10.89%
С начала года
-22.35%
6 месяцев
-22.74%
1 год
10.70%
3 года*
35.12%
5 лет*
14.56%
10 лет*
26.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSI.TO
kneat.com, inc.		30.89%-16.04%92.13%14.23%-32.58%40.43%2.92%179.59%15.29%54.55%
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		-22.35%64.16%54.86%37.76%-30.93%23.20%55.59%40.70%10.62%34.84%

Correlation

The correlation between KSI.TO and MUTHOOTFIN.NS is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2017 г.

0.02

The correlation between KSI.TO and MUTHOOTFIN.NS shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.02 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

kneat.com, inc.

Muthoot Finance Limited

Часто сравнивают с KSI.TO:
KSI.TO с POWERINDIA.NSKSI.TO с 007660.KSKSI.TO с ABB.NSKSI.TO с 009540.KSKSI.TO с 2359.HKKSI.TO с AVGOKSI.TO с BAJFINANCE.NS
Часто сравнивают с MUTHOOTFIN.NS:
MUTHOOTFIN.NS с 009540.KSMUTHOOTFIN.NS с CHOLAFIN.NSMUTHOOTFIN.NS с WMTMUTHOOTFIN.NS с ADMAMUTHOOTFIN.NS с FTAIMUTHOOTFIN.NS с SMNEYMUTHOOTFIN.NS с MELI

Доходность на риск

KSI.TO vs. MUTHOOTFIN.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSI.TO
Ранг доходности на риск KSI.TO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSI.TO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSI.TO: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSI.TO: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MUTHOOTFIN.NS
Ранг доходности на риск MUTHOOTFIN.NS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUTHOOTFIN.NS: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUTHOOTFIN.NS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUTHOOTFIN.NS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUTHOOTFIN.NS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUTHOOTFIN.NS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSI.TO c MUTHOOTFIN.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для kneat.com, inc. (KSI.TO) и Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KSI.TOMUTHOOTFIN.NSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
0.31

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.29
0.69

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.09

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

0.37

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.09

0.98

-1.06

KSI.TO vs. MUTHOOTFIN.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSI.TO на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа MUTHOOTFIN.NS равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS

Максимальная просадка KSI.TO за все время составила -59.87%, что меньше максимальной просадки MUTHOOTFIN.NS в -70.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSI.TOMUTHOOTFIN.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.87%

-70.23%

+10.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.15%

-29.95%

-20.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.91%

-29.95%

-23.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.91%

-46.71%

-7.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.06%

-26.02%

+15.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.68%

-17.48%

-5.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.59%

11.12%

+16.47%

Волатильность

Сравнение волатильности KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS

kneat.com, inc. (KSI.TO) имеет более высокую волатильность в 17.82% по сравнению с Muthoot Finance Limited (MUTHOOTFIN.NS) с волатильностью 12.62%. Это указывает на то, что KSI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUTHOOTFIN.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSI.TOMUTHOOTFIN.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.82%

12.62%

+5.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.81%

29.94%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.43%

35.73%

+11.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.90%

31.02%

+14.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.19%

37.57%

+20.62%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS

KSI.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MUTHOOTFIN.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSI.TO
kneat.com, inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MUTHOOTFIN.NS
Muthoot Finance Limited		0.99%0.68%1.12%1.49%1.88%1.34%1.24%1.58%1.94%1.26%0.71%3.34%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели kneat.com, inc. и Muthoot Finance Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. KSI.TO значения в CAD, MUTHOOTFIN.NS значения в INR

Часто задаваемые вопросы

KSI.TO and MUTHOOTFIN.NS have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSI.TO и MUTHOOTFIN.NS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор