Сравнение KSCOX с GQEPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и GQEPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и GQEPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | -19.39% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 9.54% | -4.52% | 28.99% | 17.39% | -2.81% | 19.90% | 23.65% | 27.21% | -7.67% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
GQEPX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- 9.54%
- 6 месяцев
- 8.01%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и GQEPX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.
Доходность на риск
KSCOX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск
KSCOX
GQEPX
Сравнение KSCOX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | GQEPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 0.66 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 0.74 | -0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 1.86 | -1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.78 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и GQEPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и GQEPX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GQEPX GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares | 6.37% | 6.98% | 5.30% | 0.44% | 4.46% | 1.49% | 0.61% | 0.63% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и GQEPX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и GQEPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -28.45% | -41.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -8.34% | -15.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -20.49% | -12.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -6.50% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -5.75% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 3.49% | +11.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и GQEPX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | GQEPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 2.77% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 7.29% | +12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 12.41% | +16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 15.87% | +11.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 18.85% | +6.99% |