Сравнение KSCOX с FSPCX

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -4.84%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 21.31% против 11.90% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KSCOX и FSPCX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FSPCX в 3.52%

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FSPCX.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.