PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KSCOX с FSPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSCOX и FSPCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение KSCOX с FSPCX

Последнее обновление 26 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. FSPCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 16 дек. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KSCOX или FSPCX.

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSCOX:

1.92

FSPCX:

0.95

Коэф-т Сортино

KSCOX:

2.40

FSPCX:

1.25

Коэф-т Омега

KSCOX:

1.34

FSPCX:

1.17

Коэф-т Кальмара

KSCOX:

2.34

FSPCX:

1.38

Коэф-т Мартина

KSCOX:

5.21

FSPCX:

3.93

Индекс Язвы

KSCOX:

12.34%

FSPCX:

4.02%

Дневная вол-ть

KSCOX:

35.31%

FSPCX:

18.70%

Макс. просадка

KSCOX:

-70.09%

FSPCX:

-69.25%

Текущая просадка

KSCOX:

-17.27%

FSPCX:

-3.30%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 10.15%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 18.10% против 13.09% соответственно.

KSCOX

С начала года

10.15%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

-17.27%

1 год

66.14%

3 года

26.25%

5 лет

32.46%

10 лет

18.10%

FSPCX

С начала года

5.02%

1 месяц

4.00%

6 месяцев

-1.55%

1 год

16.59%

3 года

18.91%

5 лет

22.54%

10 лет

13.09%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Fidelity Select Insurance Portfolio

Сравнение комиссий KSCOX и FSPCX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSCOX и FSPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSCOX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и FSPCX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности FSPCX в 5.98%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		3.25%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio		5.98%8.72%8.48%0.74%8.40%8.80%6.90%33.30%12.52%2.81%3.11%10.81%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и FSPCX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FSPCX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и FSPCX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...