Сравнение KSCOX с FSPCX
KSCOX (Kinetics Small Cap Opportunities Fund) and FSPCX (Fidelity Select Insurance Portfolio) are both mutual funds - KSCOX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Kinetics, while FSPCX is a Financials Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, KSCOX returned 19.83%/yr vs 11.40%/yr for FSPCX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KSCOX charges 1.64%/yr vs 0.78%/yr for FSPCX.
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и FSPCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 23.37%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью -6.15%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 19.83% против 11.40% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 23.37%
- 6 месяцев
- 18.40%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 27.88%
- 5 лет*
- 15.43%
- 10 лет*
- 19.83%
FSPCX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.15%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- -8.93%
- 3 года*
- 12.54%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 11.40%
Сравнение доходности по годам KSCOX и FSPCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 23.37% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | -6.15% | 3.45% | 28.44% | 12.98% | 7.75% | 29.26% | 0.00% | 30.06% | -11.99% | 15.50% |
Correlation
The correlation between KSCOX and FSPCX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2000 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between KSCOX and FSPCX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSCOX vs. FSPCX — Ранг доходности на риск
KSCOX
FSPCX
Сравнение KSCOX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | FSPCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.90 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | -0.99 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.84 | +2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | -0.67 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.55 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и FSPCX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FSPCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSCOX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -69.48% | -0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -10.37% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.10% | -11.69% | -21.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -16.65% | -16.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -43.68% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.36% | -10.61% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -9.70% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 6.50% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и FSPCX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSCOX | FSPCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 4.18% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.11% | 10.65% | +11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.31% | 15.29% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.91% | 17.52% | +10.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.16% | 20.09% | +6.07% |
Сравнение комиссий KSCOX и FSPCX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и FSPCX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что меньше доходности FSPCX в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSPCX Fidelity Select Insurance Portfolio | 5.02% | 3.35% | 8.72% | 8.48% | 0.74% | 8.40% | 8.80% | 6.90% | 32.69% | 12.52% | 2.81% | 3.11% |
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.15% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
KSCOX and FSPCX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KSCOX has higher volatility (7.87%) compared to FSPCX (4.18%). In terms of maximum drawdown, KSCOX dropped -70.09% vs FSPCX's -69.48%.
KSCOX currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSCOX и FSPCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор