PortfoliosLab logo
Сравнение KSCOX с FSPCX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSCOX и FSPCX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности KSCOX и FSPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
2,266.98%
798.53%
KSCOX
FSPCX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSCOX:

1.92

FSPCX:

0.97

Коэф-т Сортино

KSCOX:

2.65

FSPCX:

1.47

Коэф-т Омега

KSCOX:

1.39

FSPCX:

1.21

Коэф-т Кальмара

KSCOX:

2.66

FSPCX:

1.67

Коэф-т Мартина

KSCOX:

6.11

FSPCX:

4.70

Индекс Язвы

KSCOX:

12.02%

FSPCX:

4.06%

Дневная вол-ть

KSCOX:

35.32%

FSPCX:

18.58%

Макс. просадка

KSCOX:

-70.09%

FSPCX:

-69.12%

Текущая просадка

KSCOX:

-17.35%

FSPCX:

-3.39%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 10.04%, что значительно выше, чем у FSPCX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции FSPCX по среднегодовой доходности: 18.24% против 13.12% соответственно.


KSCOX

С начала года

10.04%

1 месяц

4.11%

6 месяцев

-5.04%

1 год

66.72%

5 лет

33.30%

10 лет

18.24%

FSPCX

С начала года

4.92%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

0.75%

1 год

17.83%

5 лет

22.95%

10 лет

13.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSCOX и FSPCX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSPCX в 0.78%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KSCOX и FSPCX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KSCOX
Ранг риск-скорректированной доходности KSCOX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина

FSPCX
Ранг риск-скорректированной доходности FSPCX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSPCX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPCX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPCX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPCX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPCX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KSCOX c FSPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа FSPCX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и FSPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.92
0.97
KSCOX
FSPCX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и FSPCX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности FSPCX в 1.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
1.57%1.73%1.25%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPCX
Fidelity Select Insurance Portfolio
1.08%1.13%1.11%0.74%1.29%1.61%1.40%2.17%1.21%1.15%1.97%6.93%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и FSPCX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, примерно равная максимальной просадке FSPCX в -69.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FSPCX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.35%
-3.39%
KSCOX
FSPCX

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и FSPCX

Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Fidelity Select Insurance Portfolio (FSPCX) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.49%
6.20%
KSCOX
FSPCX