PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSCOX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KSCOX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности KSCOX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KSCOX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		31.31%-8.66%68.42%-14.77%31.96%50.32%2.30%27.06%0.29%26.23%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции KSCOX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 21.31% против 32.33% соответственно.

KSCOX

1 день
1.22%
1 месяц
-8.50%
С начала года
31.31%
6 месяцев
22.37%
1 год
7.94%
3 года*
26.30%
5 лет*
16.09%
10 лет*
21.31%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinetics Small Cap Opportunities Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с KSCOX:
KSCOX с VGIAXKSCOX с KMKAXKSCOX с WWNPXKSCOX с WWWEXKSCOX с GVLUKSCOX с KSOAXKSCOX с KMKNX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий KSCOX и FSELX

KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

KSCOX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSCOX
Ранг доходности на риск KSCOX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSCOX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSCOX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSCOX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSCOX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSCOX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSCOX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSCOXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

2.40

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.65

3.02

-2.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.43

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.42

5.65

-5.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.69

22.93

-22.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSCOX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSCOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSCOX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSCOXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

2.40

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.82

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.50

+0.11

Корреляция

Корреляция между KSCOX и FSELX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSCOX и FSELX

Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KSCOX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund		0.14%0.18%3.58%6.71%0.00%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок KSCOX и FSELX

Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

KSCOXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-82.54%

+12.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.29%

-17.23%

-7.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.10%

-46.37%

+13.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-46.37%

-0.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-8.22%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.89%

-28.82%

+13.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.85%

4.24%

+10.61%

Волатильность

Сравнение волатильности KSCOX и FSELX

Текущая волатильность для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) составляет 7.98%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что KSCOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KSCOXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

12.78%

-4.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.42%

25.83%

-6.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

41.39%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.74%

38.69%

-10.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.84%

34.78%

-8.94%