Сравнение KSCOX с FBGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).
KSCOX управляется Kinetics. Фонд был запущен 20 мар. 2000 г.. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности KSCOX и FBGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KSCOX и FBGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 31.31% | -8.66% | 68.42% | -14.77% | 31.96% | 50.32% | 2.30% | 27.06% | 0.29% | 26.23% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | -7.12% | 19.91% | 39.77% | 55.61% | -38.45% | 22.64% | 62.20% | 33.43% | 1.02% | 36.01% |
Доходность по периодам
С начала года, KSCOX показывает доходность 31.31%, что значительно выше, чем у FBGRX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции KSCOX превзошли акции FBGRX по среднегодовой доходности: 21.31% против 19.08% соответственно.
KSCOX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -8.50%
- С начала года
- 31.31%
- 6 месяцев
- 22.37%
- 1 год
- 7.94%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 16.09%
- 10 лет*
- 21.31%
FBGRX
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -4.04%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 26.54%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 19.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KSCOX и FBGRX
KSCOX берет комиссию в 1.64%, что несколько больше комиссии FBGRX в 0.79%.
Доходность на риск
KSCOX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск
KSCOX
FBGRX
Сравнение KSCOX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KSCOX | FBGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.65 | 1.73 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.25 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 2.00 | -1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.69 | 7.92 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KSCOX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.13 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.81 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между KSCOX и FBGRX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSCOX и FBGRX
Дивидендная доходность KSCOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSCOX Kinetics Small Cap Opportunities Fund | 0.14% | 0.18% | 3.58% | 6.71% | 0.00% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FBGRX Fidelity Blue Chip Growth Fund | 2.05% | 1.90% | 5.95% | 0.93% | 0.57% | 8.73% | 6.40% | 3.70% | 6.32% | 4.23% | 4.05% | 5.30% |
Просадки
Сравнение просадок KSCOX и FBGRX
Максимальная просадка KSCOX за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSCOX и FBGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| KSCOX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -58.64% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.29% | -13.89% | -10.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.10% | -43.08% | +9.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | -43.08% | -4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -8.68% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.89% | -12.58% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.85% | 3.51% | +11.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSCOX и FBGRX
Kinetics Small Cap Opportunities Fund (KSCOX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) имеют волатильность 7.98% и 7.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KSCOX | FBGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 7.83% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.42% | 14.08% | +5.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.84% | 24.98% | +3.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.74% | 24.93% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.84% | 23.63% | +2.21% |