PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с FNDA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
13.61%
KSA
FNDA

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 14.98%.


KSA

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

FNDA

С начала года

14.98%

1 месяц

5.80%

6 месяцев

14.63%

1 год

29.08%

5 лет (среднегодовая)

12.26%

10 лет (среднегодовая)

9.85%

Основные характеристики


KSAFNDA
Коэф-т Шарпа0.531.60
Коэф-т Сортино0.822.31
Коэф-т Омега1.111.28
Коэф-т Кальмара0.352.79
Коэф-т Мартина1.358.79
Индекс Язвы5.24%3.38%
Дневная вол-ть13.32%18.58%
Макс. просадка-40.56%-44.64%
Текущая просадка-13.89%-1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KSA и FNDA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.


KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
График комиссии KSA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии FNDA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KSA и FNDA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.531.60
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.822.31
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.28
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.352.79
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.358.79
KSA
FNDA

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
1.60
KSA
FNDA

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и FNDA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности FNDA в 1.92%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
1.92%1.71%1.94%1.36%1.88%2.76%2.37%1.83%1.82%2.08%1.91%0.33%

Просадки

Сравнение просадок KSA и FNDA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и FNDA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.89%
-1.81%
KSA
FNDA

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и FNDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.26%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
6.34%
KSA
FNDA