PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с FNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both exchange-traded funds - KSA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 10 years, KSA returned 7.46%/yr vs 10.87%/yr for FNDA. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. KSA charges 0.74%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности KSA и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у FNDA с доходностью 14.87%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям FNDA по среднегодовой доходности: 7.46% против 10.87% соответственно.

KSA

1 день
-1.27%
1 месяц
-1.32%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.43%
1 год
3.56%
3 года*
0.52%
5 лет*
1.95%
10 лет*
7.46%

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		4.97%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%

Correlation

The correlation between KSA and FNDA is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.36

Сравнение распределения секторов KSA и FNDA

Секторы
KSA
FNDA

Финансовые услуги

39.7%
14.6%

Сырьевые материалы

13.3%
5.2%

Энергетика

13.0%
6.2%

Коммуникационные услуги

8.2%
4.1%

Коммунальные услуги

4.6%
2.8%

Промышленность

4.4%
18.9%

Здравоохранение

4.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
4.2%

Недвижимость

3.5%
9.9%

Потребительский циклический сектор

2.3%
12.2%

Технологии

2.2%
14.9%

Финансовые услуги

KSA
39.7%
FNDA
14.6%

Сырьевые материалы

KSA
13.3%
FNDA
5.2%

Энергетика

KSA
13.0%
FNDA
6.2%

Коммуникационные услуги

KSA
8.2%
FNDA
4.1%

Коммунальные услуги

KSA
4.6%
FNDA
2.8%

Промышленность

KSA
4.4%
FNDA
18.9%

Здравоохранение

KSA
4.3%
FNDA
6.8%

Потребительский защитный сектор

KSA
3.8%
FNDA
4.2%

Недвижимость

KSA
3.5%
FNDA
9.9%

Потребительский циклический сектор

KSA
2.3%
FNDA
12.2%

Технологии

KSA
2.2%
FNDA
14.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

KSA vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSAFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.21
1.82

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
2.63

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

3.32

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.69

10.73

-10.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.21, что ниже коэффициента Шарпа FNDA равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSAFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

1.82

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.49

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок KSA и FNDA

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSAFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-44.64%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.36%

-2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-25.92%

+10.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-25.92%

-2.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-44.64%

+4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.69%

-1.01%

-15.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-6.69%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.18%

2.89%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и FNDA

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.70%, в то время как у Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSAFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.38%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

11.79%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.68%

17.13%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

20.89%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

22.37%

-2.33%

Сравнение комиссий KSA и FNDA

KSA берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FNDA в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и FNDA

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что больше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.81%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and FNDA have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDA has higher volatility (4.38%) compared to KSA (3.70%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs FNDA's -44.64%.

On 10-year performance, FNDA leads with 10.87% vs 7.46% for KSA. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, KSA has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 10.87% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.74% for KSA.

KSA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 1.09% for FNDA.

KSA is categorized as Emerging Markets Equities, while FNDA is Small Cap Blend Equities. KSA tracks MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.74% for KSA and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор