PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KSA и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности KSA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
95.53%
244.72%
KSA
BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KSA:

0.19

BRK-B:

1.90

Коэф-т Сортино

KSA:

0.36

BRK-B:

2.69

Коэф-т Омега

KSA:

1.05

BRK-B:

1.34

Коэф-т Кальмара

KSA:

0.14

BRK-B:

3.63

Коэф-т Мартина

KSA:

0.46

BRK-B:

8.89

Индекс Язвы

KSA:

5.55%

BRK-B:

3.10%

Дневная вол-ть

KSA:

13.45%

BRK-B:

14.48%

Макс. просадка

KSA:

-40.56%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

KSA:

-14.11%

BRK-B:

-6.19%

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 27.07%.


KSA

С начала года

-0.84%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

0.87%

1 год

2.16%

5 лет

7.95%

10 лет

N/A

BRK-B

С начала года

27.07%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

10.64%

1 год

27.25%

5 лет

14.92%

10 лет

11.59%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.191.90
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.362.69
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.051.34
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.143.63
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.000.468.89
KSA
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.19
1.90
KSA
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и BRK-B

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.66%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и BRK-B

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-14.11%
-6.19%
KSA
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и BRK-B

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.92% и 3.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.92%
3.82%
KSA
BRK-B
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab