PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KSA с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KSA с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KSA returned 7.50%/yr vs 12.93%/yr for BRK-B. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KSA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность 5.30%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.78%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.50% против 12.93% соответственно.

KSA

1 день
0.31%
1 месяц
-0.31%
С начала года
5.30%
6 месяцев
4.39%
1 год
2.86%
3 года*
0.50%
5 лет*
2.01%
10 лет*
7.50%

BRK-B

1 день
0.69%
1 месяц
2.82%
С начала года
-4.78%
6 месяцев
-4.89%
1 год
-2.52%
3 года*
13.36%
5 лет*
10.35%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KSA и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		5.30%-8.20%-0.19%15.05%-6.06%33.62%2.65%9.30%13.07%6.14%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.78%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between KSA and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2015 г.

0.29

The correlation between KSA and BRK-B shifts across timeframes, from 0.09 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Saudi Arabia ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с KSA:
KSA с UAEKSA с SPUSKSA с FLSAKSA с QATKSA с HLALKSA с EZAKSA с SPWO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

KSA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KSA
Ранг доходности на риск KSA: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSA: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSA: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSA: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSA: 1212
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KSABRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
-0.18

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
-0.15

+0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

0.98

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.25

-0.27

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.55

-0.57

+1.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KSA vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KSABRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.18

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.61

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.67

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.48

-0.17

Просадки

Сравнение просадок KSA и BRK-B

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KSABRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.56%

-53.86%

+13.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-9.42%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-14.95%

-0.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

-26.58%

-1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.56%

-29.57%

-10.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.43%

-11.33%

-5.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.44%

-11.07%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.19%

4.46%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и BRK-B

iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) имеют волатильность 3.66% и 3.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KSABRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

3.72%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.20%

10.70%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.67%

14.32%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.11%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.04%

19.43%

+0.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и BRK-B

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF		2.80%2.95%3.44%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%

Часто задаваемые вопросы

KSA and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRK-B has higher volatility (3.72%) compared to KSA (3.66%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs BRK-B's -53.86%.

KSA currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KSA и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор