PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KSABRK-B
Дох-ть с нач. г.0.78%24.01%
Дох-ть за 1 год10.19%25.72%
Дох-ть за 3 года1.23%15.48%
Дох-ть за 5 лет9.85%14.83%
Коэф-т Шарпа0.842.01
Коэф-т Сортино1.232.70
Коэф-т Омега1.161.35
Коэф-т Кальмара0.503.53
Коэф-т Мартина2.219.42
Индекс Язвы5.05%2.84%
Дневная вол-ть13.36%13.33%
Макс. просадка-40.56%-53.86%
Текущая просадка-12.71%-7.58%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и BRK-B составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KSA и BRK-B

С начала года, KSA показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 24.01%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.61%
9.23%
KSA
BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KSA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.23
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.21
BRK-B
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BRK-B, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BRK-B, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BRK-B, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BRK-B, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BRK-B, с текущим значением в 9.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.009.42

Сравнение коэффициента Шарпа KSA и BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.84
2.01
KSA
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и BRK-B

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.75%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.05%0.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и BRK-B

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.71%
-7.58%
KSA
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и BRK-B

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.96%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
3.81%
KSA
BRK-B