Сравнение KSA с BRK-B
KSA (iShares MSCI Saudi Arabia ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Saudi Arabia Investable Market Index (IMI) 25/50 Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, KSA returned 7.14%/yr vs 12.90%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KSA и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KSA показывает доходность 2.95%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции KSA уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 7.14% против 12.90% соответственно.
KSA
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.33%
- С начала года
- 2.95%
- 1 год
- -0.43%
- 3 года*
- -1.60%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 7.14%
BRK-B
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -0.37%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- -1.90%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 12.15%
- 10 лет*
- 12.90%
Сравнение доходности по годам KSA и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.95% | -8.20% | -0.19% | 15.05% | -6.06% | 33.62% | 2.65% | 9.30% | 13.07% | 6.14% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -1.90% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between KSA and BRK-B is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2015 г. | 0.28 |
Over the past year, the correlation between KSA and BRK-B has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.28, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KSA vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
KSA
BRK-B
Сравнение KSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KSA | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.07 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | 0.49 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 1.04 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KSA и BRK-B
Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KSA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.56% | -53.86% | +13.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -9.42% | -2.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.56% | -14.95% | -0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -26.58% | -1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.56% | -29.57% | -10.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.29% | -8.65% | -9.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.48% | -11.06% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.30% | 4.48% | +0.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности KSA и BRK-B
Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 2.28%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KSA | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 4.46% | -2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 11.07% | +0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.34% | 14.54% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 17.12% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.99% | 19.40% | +0.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KSA и BRK-B
Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 2.80% | 2.95% | 3.44% | 2.44% | 1.93% | 1.58% | 1.76% | 2.15% | 2.51% | 2.30% | 3.05% | 0.04% |
Часто задаваемые вопросы
KSA and BRK-B have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRK-B has higher volatility (4.46%) compared to KSA (2.28%). In terms of maximum drawdown, KSA dropped -40.56% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KSA и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор