PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KSA с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KSA и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
15.87%
KSA
BRK-B

Доходность по периодам

С начала года, KSA показывает доходность -0.59%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 32.36%.


KSA

С начала года

-0.59%

1 месяц

-0.77%

6 месяцев

2.04%

1 год

7.71%

5 лет (среднегодовая)

8.68%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BRK-B

С начала года

32.36%

1 месяц

2.30%

6 месяцев

16.31%

1 год

30.48%

5 лет (среднегодовая)

16.76%

10 лет (среднегодовая)

12.38%

Основные характеристики


KSABRK-B
Коэф-т Шарпа0.532.15
Коэф-т Сортино0.823.02
Коэф-т Омега1.111.39
Коэф-т Кальмара0.354.06
Коэф-т Мартина1.3510.57
Индекс Язвы5.24%2.91%
Дневная вол-ть13.32%14.33%
Макс. просадка-40.56%-53.86%
Текущая просадка-13.89%-1.36%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между KSA и BRK-B составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KSA c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KSA, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.532.15
Коэффициент Сортино KSA, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.823.02
Коэффициент Омега KSA, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.39
Коэффициент Кальмара KSA, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.354.06
Коэффициент Мартина KSA, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.3510.57
KSA
BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа KSA на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KSA и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.53
2.15
KSA
BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов KSA и BRK-B

Дивидендная доходность KSA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202320222021202020192018201720162015
KSA
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
2.79%2.44%1.93%1.58%1.76%2.15%2.51%2.30%3.06%0.04%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KSA и BRK-B

Максимальная просадка KSA за все время составила -40.56%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KSA и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-13.89%
-1.36%
KSA
BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности KSA и BRK-B

Текущая волатильность для iShares MSCI Saudi Arabia ETF (KSA) составляет 3.26%, в то время как у Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что KSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.26%
6.66%
KSA
BRK-B