PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRP с XOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KRP с XOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRP (Kimbell Royalty Partners, LP) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — KRP in Oil & Gas E&P, XOM in Oil & Gas Integrated. Over the past 5 years, KRP returned 15.61%/yr vs 24.35%/yr for XOM. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRP показывает доходность 38.36%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 28.05%.

KRP

1 день
1.11%
1 месяц
2.92%
С начала года
38.36%
6 месяцев
27.81%
1 год
31.51%
3 года*
13.25%
5 лет*
15.61%
10 лет*
—

XOM

1 день
-0.32%
1 месяц
-1.17%
С начала года
28.05%
6 месяцев
31.55%
1 год
53.36%
3 года*
16.87%
5 лет*
24.35%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRP и XOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		38.36%-18.60%20.43%0.76%36.93%89.97%-48.94%38.62%-8.93%-17.25%
XOM
Exxon Mobil Corporation		28.05%15.98%11.26%-6.26%87.41%57.58%-36.21%7.23%-15.09%3.93%

Correlation

The correlation between KRP and XOM is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2017 г.

0.46

The correlation between KRP and XOM shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KRP:

$1.84B

XOM:

$635.98B

EPS

KRP:

$0.60

XOM:

$5.93

Коэффициент P/E

KRP:

25.71

XOM:

25.65

Коэффициент PEG

KRP:

0.10

XOM:

1.19

Коэффициент P/S

KRP:

5.97

XOM:

1.99

Коэффициент P/B

KRP:

3.52

XOM:

2.50

Общая выручка (12 мес.)

KRP:

$309.11M

XOM:

$326.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

KRP:

$319.28M

XOM:

$83.11B

EBITDA (12 мес.)

KRP:

$177.16M

XOM:

$60.44B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kimbell Royalty Partners, LP

Exxon Mobil Corporation

Часто сравнивают с KRP:
KRP с BSMKRP с DMLPKRP с VNOMKRP с KYNKRP с JEPIKRP с SPYKRP с CVX
Часто сравнивают с XOM:
XOM с CVXXOM с SHELXOM с COPXOM с SPYXOM с BPXOM с VOOXOM с PBR

Доходность на риск

KRP vs. XOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRP
Ранг доходности на риск KRP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRP: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRP: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг доходности на риск XOM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOM: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRPXOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.19

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.77

-0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

3.42

-1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

9.70

-5.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRP vs. XOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRP на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRPXOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.19

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.92

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.48

-0.30

Просадки

Сравнение просадок KRP и XOM

Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и XOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRPXOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.91%

-62.40%

-18.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.50%

-15.69%

-4.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.58%

-18.92%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.58%

-20.51%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-10.73%

+10.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.45%

-10.20%

-9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.94%

5.52%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности KRP и XOM

Текущая волатильность для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) составляет 8.59%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что KRP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRPXOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.59%

10.07%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.24%

20.30%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

24.49%

-1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.31%

26.73%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.10%

28.18%

+12.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRP и XOM

Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности XOM в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRP
Kimbell Royalty Partners, LP		9.78%13.61%10.78%11.50%11.26%8.36%11.00%9.29%12.22%5.17%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		2.68%3.32%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KRP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kimbell Royalty Partners, LP и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20222023202420252026
65.54M
83.16B
(KRP) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KRP и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kimbell Royalty Partners, LP и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
91.0%
37.7%
Активы портфеля
KRP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о валовой прибыли в 59.66M при выручке в 65.54M, что соответствует валовой рентабельности в 91.0%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.

KRP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила об операционной прибыли в 15.80M при выручке в 65.54M, что соответствует операционной рентабельности 24.1%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.

KRP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kimbell Royalty Partners, LP сообщила о чистой прибыли в 3.97M при выручке в 65.54M, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

Часто задаваемые вопросы

KRP and XOM have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOM has higher volatility (10.07%) compared to KRP (8.59%). In terms of maximum drawdown, KRP dropped -80.91% vs XOM's -62.40%.

XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRP и XOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор