Сравнение KRP с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRP или SCHD.
Основные характеристики
| KRP | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.06% | 17.47% |
| Дох-ть за 1 год | 12.10% | 27.61% |
| Дох-ть за 3 года | 16.91% | 6.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.90% | 12.74% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 1.06 | 3.89 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 3.71 |
| Коэф-т Мартина | 3.17 | 14.94 |
| Индекс Язвы | 3.97% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 17.84% | 11.25% |
| Макс. просадка | -80.91% | -33.37% |
| Текущая просадка | -2.97% | -0.51% |
Корреляция
Корреляция между KRP и SCHD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KRP и SCHD
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KRP показывает доходность 18.06%, а SCHD немного ниже – 17.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KRP c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KRP и SCHD
Дивидендная доходность KRP за последние двенадцать месяцев составляет около 8.21%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KRP Kimbell Royalty Partners, LP | 8.21% | 11.50% | 11.26% | 8.36% | 11.00% | 9.29% | 12.22% | 5.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KRP и SCHD
Максимальная просадка KRP за все время составила -80.91%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRP и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KRP и SCHD
Kimbell Royalty Partners, LP (KRP) имеет более высокую волатильность в 4.60% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что KRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.