PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRG с MGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KRG с MGC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KRG (Kite Realty Group Trust) is a stock, while MGC (Vanguard Mega Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Index. Over the past 10 years, KRG returned 5.46%/yr vs 16.35%/yr for MGC. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KRG и MGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kite Realty Group Trust (KRG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KRG показывает доходность 17.27%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью 11.21%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 5.46% против 16.35% соответственно.

KRG

1 день
1.68%
1 месяц
3.06%
С начала года
17.27%
6 месяцев
24.27%
1 год
30.68%
3 года*
16.22%
5 лет*
9.48%
10 лет*
5.46%

MGC

1 день
0.36%
1 месяц
5.13%
С начала года
11.21%
6 месяцев
11.14%
1 год
30.02%
3 года*
24.10%
5 лет*
14.78%
10 лет*
16.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KRG и MGC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRG
Kite Realty Group Trust		17.27%-0.20%15.46%13.60%0.80%50.80%-20.03%53.21%-22.48%-11.52%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		11.21%19.31%27.16%29.77%-19.95%27.58%21.57%31.14%-3.45%22.61%

Correlation

The correlation between KRG and MGC is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.46

Over the past year, the correlation between KRG and MGC has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.46, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kite Realty Group Trust

Vanguard Mega Cap ETF

Часто сравнивают с KRG:
KRG с KRCKRG с REGKRG с ^W2DOWKRG с PECOKRG с HOM-U.TOKRG с OKRG с STAG
Часто сравнивают с MGC:
MGC с MGKMGC с VOOMGC с MGVMGC с FGRTXMGC с QQQMGC с VOOGMGC с VONG

Доходность на риск

KRG vs. MGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRG
Ранг доходности на риск KRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRG: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRG: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRG: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRG: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
MGC
Ранг доходности на риск MGC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRG c MGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRGMGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.45

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
3.33

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.06

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

13.77

-4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRG vs. MGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRGMGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.45

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

0.90

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.60

-0.54

Просадки

Сравнение просадок KRG и MGC

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и MGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KRGMGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.63%

-51.93%

-36.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.27%

-9.85%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.07%

-19.28%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.07%

-25.74%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.62%

-33.07%

-35.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.37%

-0.43%

-7.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.99%

-7.06%

-38.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.19%

+1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности KRG и MGC

Kite Realty Group Trust (KRG) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с Vanguard Mega Cap ETF (MGC) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что KRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KRGMGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

2.99%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

9.27%

+2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.11%

12.31%

+6.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.11%

17.26%

+9.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.85%

18.21%

+18.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRG и MGC

Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности MGC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRG
Kite Realty Group Trust		4.64%4.51%4.00%4.20%3.90%3.12%3.00%8.13%9.01%6.17%4.83%4.16%
MGC
Vanguard Mega Cap ETF		0.87%0.93%1.15%1.35%1.65%1.17%1.45%1.81%2.10%1.83%2.14%2.11%

Часто задаваемые вопросы

KRG and MGC have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KRG has higher volatility (4.49%) compared to MGC (2.99%). In terms of maximum drawdown, KRG dropped -88.63% vs MGC's -51.93%.

MGC currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KRG и MGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор