Сравнение KRG с MGC

С начала года, KRG показывает доходность 3.69%, что значительно выше, чем у MGC с доходностью -4.86%. За последние 10 лет акции KRG уступали акциям MGC по среднегодовой доходности: 4.17% против 14.78% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kite Realty Group Trust (KRG) и Vanguard Mega Cap ETF (MGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRG на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа MGC равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRG и MGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KRG и MGC составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KRG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности MGC в 1.01%

Максимальная просадка KRG за все время составила -88.63%, что больше максимальной просадки MGC в -51.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRG и MGC.

Текущая волатильность для Kite Realty Group Trust (KRG) составляет 4.79%, в то время как у Vanguard Mega Cap ETF (MGC) волатильность равна 5.54%. Это указывает на то, что KRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.