PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRC с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRC с VOO

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRC или VOO.

Корреляция

Корреляция между KRC и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRC:

-0.07

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

KRC:

0.20

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

KRC:

1.02

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

KRC:

-0.02

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

KRC:

-0.07

VOO:

2.18

Индекс Язвы

KRC:

13.29%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

KRC:

34.57%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

KRC:

-81.27%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

KRC:

-53.98%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -4.06% против 12.31% соответственно.

KRC

С начала года

-20.51%

1 месяц

6.28%

6 месяцев

-21.55%

1 год

-1.17%

5 лет

-6.04%

10 лет

-4.06%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

5.73%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.79%

5 лет

16.35%

10 лет

12.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRC и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг риск-скорректированной доходности KRC, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRC, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и VOO

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRC
Kilroy Realty Corporation		6.83%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%2.03%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок KRC и VOO

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и VOO

Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...