PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRC с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KRC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRC
Kilroy Realty Corporation		-23.40%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%4.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.58% против 14.14% соответственно.

KRC

1 день
-0.46%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-9.09%
3 года*
1.48%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
-3.58%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kilroy Realty Corporation

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPY
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KRC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRCVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

1.01

-1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.53

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.55

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

7.31

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRCVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

1.01

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.71

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.83

-0.67

Корреляция

Корреляция между KRC и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и VOO

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		7.69%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KRC и VOO

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KRCVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-33.99%

-47.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.32%

-11.98%

-23.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.91%

-24.52%

-40.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.55%

-33.99%

-32.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.54%

-5.55%

-50.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-3.72%

-19.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

2.55%

+11.01%

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и VOO

Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRCVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.34%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

9.47%

+10.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.51%

18.11%

+12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

16.82%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.38%

17.99%

+13.39%