PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KRC с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRC с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KRC и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KRC
Kilroy Realty Corporation		-23.40%-2.00%7.81%10.09%-39.25%19.30%-29.18%36.76%-13.54%4.28%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность -23.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.58% против 14.06% соответственно.

KRC

1 день
-0.46%
1 месяц
-3.51%
С начала года
-23.40%
6 месяцев
-31.11%
1 год
-9.09%
3 года*
1.48%
5 лет*
-11.37%
10 лет*
-3.58%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kilroy Realty Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KRC:
KRC с KRGKRC с ESSKRC с AREKRC с FITBKRC с OKRC с SLGKRC с SPG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KRC vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг доходности на риск KRC: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KRC: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KRCSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.30

0.96

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.22

1.49

-1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.23

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

1.53

-1.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.65

7.27

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KRC vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KRCSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

0.96

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.70

-1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.11

0.79

-0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.56

-0.40

Корреляция

Корреляция между KRC и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и SPY

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 7.69%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KRC
Kilroy Realty Corporation		7.69%5.78%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KRC и SPY

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KRCSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.27%

-55.19%

-26.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.32%

-12.05%

-23.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.91%

-24.50%

-40.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.55%

-33.72%

-32.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-56.54%

-5.53%

-51.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.26%

-9.09%

-14.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.56%

2.54%

+11.02%

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и SPY

Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KRCSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.35%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

9.50%

+10.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.51%

19.06%

+11.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

17.06%

+16.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.38%

17.92%

+13.46%