PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KRC с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KRC с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kilroy Realty Corporation (KRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KRC или SPY.

Корреляция

Корреляция между KRC и SPY составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KRC и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kilroy Realty Corporation (KRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KRC:

-0.07

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

KRC:

0.20

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

KRC:

1.02

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

KRC:

-0.02

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

KRC:

-0.07

SPY:

2.17

Индекс Язвы

KRC:

13.29%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

KRC:

34.57%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

KRC:

-81.27%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KRC:

-53.98%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, KRC показывает доходность -20.51%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции KRC уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.82% против 12.35% соответственно.

KRC

С начала года

-20.51%

1 месяц

7.84%

6 месяцев

-21.55%

1 год

-1.17%

5 лет

-7.36%

10 лет

-3.82%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KRC и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KRC
Ранг риск-скорректированной доходности KRC, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KRC, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KRC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KRC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KRC, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KRC, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KRC c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kilroy Realty Corporation (KRC) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KRC на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KRC и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KRC и SPY

Дивидендная доходность KRC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.83%, что больше доходности SPY в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KRC
Kilroy Realty Corporation		6.83%5.34%5.42%5.48%3.07%3.43%2.28%2.85%2.21%4.61%2.21%2.03%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.27%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KRC и SPY

Максимальная просадка KRC за все время составила -81.27%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KRC и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KRC и SPY

Kilroy Realty Corporation (KRC) имеет более высокую волатильность в 9.99% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что KRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...