PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KOLD и UPRO


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-35.24%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
-14.14%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -28.67% против 25.53% соответственно.


KOLD

1 день
5.20%
1 месяц
6.13%
С начала года
-35.24%
6 месяцев
-28.13%
1 год
7.53%
3 года*
-14.24%
5 лет*
-43.16%
10 лет*
-28.67%

UPRO

1 день
2.26%
1 месяц
-13.81%
С начала года
-14.14%
6 месяцев
-11.56%
1 год
34.19%
3 года*
38.31%
5 лет*
17.16%
10 лет*
25.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraPro S&P 500

Сравнение комиссий KOLD и UPRO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


Доходность на риск

KOLD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KOLDUPRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.06

0.63

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.21

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.18

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.23

1.06

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.53

4.22

-3.69

KOLD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KOLDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

0.63

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.34

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.28

0.48

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.60

-0.74

Корреляция

Корреляция между KOLD и UPRO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UPRO

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.02%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UPRO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UPRO.


Загрузка...

Показатели просадок


KOLDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-76.82%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-33.38%

-39.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.91%

-63.94%

-34.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-76.82%

-22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.35%

-18.68%

-78.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.16%

-14.53%

-54.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.34%

8.41%

+22.93%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UPRO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KOLDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.15%

16.04%

+13.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.32%

28.48%

+72.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

120.69%

54.36%

+66.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.51%

50.34%

+68.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.90%

53.69%

+48.21%