PortfoliosLab logo
Сравнение KOLD с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KOLD и UPRO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-83.16%
3,194.67%
KOLD
UPRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KOLD:

-0.51

UPRO:

0.13

Коэф-т Сортино

KOLD:

-0.27

UPRO:

0.59

Коэф-т Омега

KOLD:

0.97

UPRO:

1.09

Коэф-т Кальмара

KOLD:

-0.56

UPRO:

0.16

Коэф-т Мартина

KOLD:

-1.29

UPRO:

0.58

Индекс Язвы

KOLD:

42.90%

UPRO:

13.43%

Дневная вол-ть

KOLD:

108.44%

UPRO:

57.46%

Макс. просадка

KOLD:

-99.45%

UPRO:

-76.82%

Текущая просадка

KOLD:

-96.45%

UPRO:

-34.61%

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -28.29%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -26.76%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -21.08% против 19.13% соответственно.


KOLD

С начала года

-28.29%

1 месяц

38.13%

6 месяцев

-54.02%

1 год

-57.40%

5 лет

-42.44%

10 лет

-21.08%

UPRO

С начала года

-26.76%

1 месяц

-19.85%

6 месяцев

-25.78%

1 год

4.10%

5 лет

30.60%

10 лет

19.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и UPRO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
KOLD: 0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
UPRO: 0.92%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KOLD и UPRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KOLD
Ранг риск-скорректированной доходности KOLD, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KOLD, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

UPRO
Ранг риск-скорректированной доходности UPRO, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UPRO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KOLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
KOLD: -0.51
UPRO: 0.13
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
KOLD: -0.27
UPRO: 0.59
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KOLD: 0.97
UPRO: 1.09
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
KOLD: -0.56
UPRO: 0.16
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
KOLD: -1.29
UPRO: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51
0.13
KOLD
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UPRO

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
1.37%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UPRO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-96.45%
-34.61%
KOLD
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UPRO

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) составляет 34.55%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 41.49%. Это указывает на то, что KOLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.55%
41.49%
KOLD
UPRO