PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KOLD с UPRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.75%
28.99%
KOLD
UPRO

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность 38.47%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 68.74%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -6.84% против 24.04% соответственно.


KOLD

С начала года

38.47%

1 месяц

-14.00%

6 месяцев

46.38%

1 год

93.25%

5 лет (среднегодовая)

-25.56%

10 лет (среднегодовая)

-6.84%

UPRO

С начала года

68.74%

1 месяц

1.54%

6 месяцев

27.81%

1 год

92.49%

5 лет (среднегодовая)

24.82%

10 лет (среднегодовая)

24.04%

Основные характеристики


KOLDUPRO
Коэф-т Шарпа1.042.66
Коэф-т Сортино1.783.02
Коэф-т Омега1.211.41
Коэф-т Кальмара1.082.56
Коэф-т Мартина4.0015.94
Индекс Язвы25.95%6.07%
Дневная вол-ть99.63%36.44%
Макс. просадка-99.45%-76.82%
Текущая просадка-92.26%-4.46%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KOLD и UPRO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.


KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
График комиссии KOLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии UPRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.0

Корреляция между KOLD и UPRO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KOLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KOLD, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.042.66
Коэффициент Сортино KOLD, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.783.02
Коэффициент Омега KOLD, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.211.41
Коэффициент Кальмара KOLD, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.082.56
Коэффициент Мартина KOLD, с текущим значением в 4.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.004.0015.94
KOLD
UPRO

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.04
2.66
KOLD
UPRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UPRO

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500
0.75%0.74%0.52%0.06%0.11%0.53%0.63%0.00%0.12%0.34%0.22%0.07%

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UPRO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-92.26%
-4.46%
KOLD
UPRO

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UPRO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 30.92% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 12.31%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
30.92%
12.31%
KOLD
UPRO