Сравнение KOLD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
KOLD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KOLD или UPRO.
Основные характеристики
| KOLD | UPRO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 67.31% | 74.04% |
| Дох-ть за 1 год | 188.55% | 121.17% |
| Дох-ть за 3 года | 3.39% | 9.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.23% | 25.86% |
| Дох-ть за 10 лет | -5.64% | 24.91% |
| Коэф-т Шарпа | 2.07 | 3.30 |
| Коэф-т Сортино | 2.41 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.10 | 2.70 |
| Коэф-т Мартина | 7.89 | 20.16 |
| Индекс Язвы | 25.75% | 6.04% |
| Дневная вол-ть | 98.31% | 36.84% |
| Макс. просадка | -99.45% | -76.82% |
| Текущая просадка | -90.65% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между KOLD и UPRO составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UPRO
С начала года, KOLD показывает доходность 67.31%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 74.04%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -5.64% против 24.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и UPRO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KOLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UPRO
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.72% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.53% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% | 0.22% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UPRO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UPRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UPRO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 22.97% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 11.83%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.