Сравнение KOLD с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
KOLD и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KOLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KOLD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -35.24% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -35.24%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -28.67% против 25.53% соответственно.
KOLD
- 1 день
- 5.20%
- 1 месяц
- 6.13%
- С начала года
- -35.24%
- 6 месяцев
- -28.13%
- 1 год
- 7.53%
- 3 года*
- -14.24%
- 5 лет*
- -43.16%
- 10 лет*
- -28.67%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KOLD и UPRO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
KOLD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
KOLD
UPRO
Сравнение KOLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KOLD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.98 | 1.21 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.23 | 1.06 | -0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 4.22 | -3.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KOLD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.34 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.28 | 0.48 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 0.60 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между KOLD и UPRO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UPRO
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UPRO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KOLD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -76.82% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -33.38% | -39.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.91% | -63.94% | -34.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -76.82% | -22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.35% | -18.68% | -78.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.16% | -14.53% | -54.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.34% | 8.41% | +22.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UPRO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 29.15% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 16.04%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KOLD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.15% | 16.04% | +13.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.32% | 28.48% | +72.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 120.69% | 54.36% | +66.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.51% | 50.34% | +68.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.90% | 53.69% | +48.21% |