Сравнение KOLD с UPRO
KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex, while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -25.08%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.
Доходность
Сравнение доходности KOLD и UPRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KOLD показывает доходность -37.06%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -25.08% против 30.12% соответственно.
KOLD
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -14.12%
- С начала года
- -37.06%
- 6 месяцев
- -35.65%
- 1 год
- -6.21%
- 3 года*
- -6.50%
- 5 лет*
- -37.39%
- 10 лет*
- -25.08%
UPRO
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 16.62%
- 6 месяцев
- 12.20%
- 1 год
- 56.32%
- 3 года*
- 45.99%
- 5 лет*
- 20.00%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам KOLD и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -37.06% | -17.48% | -11.34% | 249.82% | -88.62% | -74.44% | 22.05% | 82.94% | -46.48% | 72.02% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 16.62% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Correlation
The correlation between KOLD and UPRO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2011 г. | -0.03 |
The correlation between KOLD and UPRO shifts across timeframes, from -0.06 (5 years) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KOLD vs. UPRO — Ранг доходности на риск
KOLD
UPRO
Сравнение KOLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KOLD | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 2.11 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.16 | 8.56 | -8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KOLD и UPRO
Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UPRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KOLD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.45% | -76.82% | -22.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.50% | -26.78% | -45.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.34% | -48.87% | -35.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.96% | -63.94% | -34.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.45% | -76.82% | -22.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -10.72% | -86.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.57% | -14.39% | -55.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.11% | 6.60% | +31.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности KOLD и UPRO
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 14.62%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KOLD | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.46% | 14.62% | +8.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 96.35% | 29.40% | +66.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.09% | 37.26% | +75.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.82% | 50.62% | +68.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 101.81% | 53.78% | +48.03% |
Сравнение комиссий KOLD и UPRO
KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KOLD и UPRO
KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 0.75% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Часто задаваемые вопросы
KOLD and UPRO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (23.46%) compared to UPRO (14.62%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UPRO's -76.82%.
On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs -25.08% for KOLD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 14.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs -25.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.
UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.00% for KOLD.
KOLD is categorized as Oil & Gas, while UPRO is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex, while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.89% for UPRO.
UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KOLD и UPRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор