PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KOLD с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KOLD с UPRO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both exchange-traded funds - KOLD is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UPRO is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, KOLD returned -26.46%/yr vs 30.09%/yr for UPRO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. KOLD charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности KOLD и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KOLD показывает доходность -37.03%, что значительно ниже, чем у UPRO с доходностью 27.90%. За последние 10 лет акции KOLD уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: -26.46% против 30.09% соответственно.

KOLD

1 день
-4.10%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-37.03%
6 месяцев
-5.09%
1 год
-1.55%
3 года*
-20.65%
5 лет*
-40.59%
10 лет*
-26.46%

UPRO

1 день
-2.09%
1 месяц
14.64%
С начала года
27.90%
6 месяцев
26.67%
1 год
80.84%
3 года*
52.58%
5 лет*
23.13%
10 лет*
30.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KOLD и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-37.03%-17.48%-11.34%249.82%-88.62%-74.44%22.05%82.94%-46.48%72.02%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		27.90%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between KOLD and UPRO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

-0.03

The correlation between KOLD and UPRO shifts across timeframes, from -0.07 (5 years) to 0.19 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с ^GSPCKOLD с NGKOLD с DRIPKOLD с SCOKOLD с UNLKOLD с NGS
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

KOLD vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 88
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KOLD c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KOLDUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.30

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
2.76

-1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.36

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

3.03

-3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

12.80

-12.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KOLD vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KOLD на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа UPRO равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KOLD и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KOLDUPROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.30

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.46

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.26

0.56

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.14

0.65

-0.79

Просадки

Сравнение просадок KOLD и UPRO

Максимальная просадка KOLD за все время составила -99.45%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KOLD и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KOLDUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.45%

-76.82%

-22.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-72.50%

-26.78%

-45.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

-48.87%

-35.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.45%

-63.94%

-34.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

-76.82%

-22.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.43%

-2.09%

-95.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-69.49%

-14.42%

-55.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.01%

6.33%

+29.68%

Волатильность

Сравнение волатильности KOLD и UPRO

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) имеет более высокую волатильность в 24.65% по сравнению с ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что KOLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KOLDUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.65%

8.45%

+16.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

99.37%

26.60%

+72.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.51%

35.35%

+78.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

118.76%

50.32%

+68.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

101.76%

53.74%

+48.02%

Сравнение комиссий KOLD и UPRO

KOLD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KOLD и UPRO

KOLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.68%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%

Часто задаваемые вопросы

KOLD and UPRO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.65%) compared to UPRO (8.45%). In terms of maximum drawdown, KOLD dropped -99.45% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.09% vs -26.46% for KOLD. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UPRO has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.09% return vs -26.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for KOLD.

UPRO has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.00% for KOLD.

KOLD is categorized as Leveraged Commodities, while UPRO is Leveraged Equities. KOLD tracks Bloomberg Natural Gas Subindex (TR) (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for KOLD and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KOLD и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор