PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KODK с GXO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KODK и GXO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности KODK и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.80%
-23.01%
KODK
GXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KODK:

0.96

GXO:

-0.86

Коэф-т Сортино

KODK:

2.13

GXO:

-1.19

Коэф-т Омега

KODK:

1.28

GXO:

0.86

Коэф-т Кальмара

KODK:

0.81

GXO:

-0.52

Коэф-т Мартина

KODK:

4.92

GXO:

-1.82

Индекс Язвы

KODK:

15.01%

GXO:

17.09%

Дневная вол-ть

KODK:

76.78%

GXO:

36.15%

Макс. просадка

KODK:

-95.83%

GXO:

-67.94%

Текущая просадка

KODK:

-81.59%

GXO:

-59.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KODK:

$441.40M

GXO:

$5.61B

EPS

KODK:

$0.70

GXO:

$0.89

Цена/прибыль

KODK:

7.84

GXO:

52.75

PEG коэффициент

KODK:

0.00

GXO:

1.14

Общая выручка (12 мес.)

KODK:

$1.05B

GXO:

$11.05B

Валовая прибыль (12 мес.)

KODK:

$199.00M

GXO:

$1.38B

EBITDA (12 мес.)

KODK:

$185.00M

GXO:

$655.00M

Доходность по периодам

С начала года, KODK показывает доходность 75.64%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -31.39%.


KODK

С начала года

75.64%

1 месяц

24.77%

6 месяцев

22.76%

1 год

68.72%

5 лет

15.34%

10 лет

-10.54%

GXO

С начала года

-31.39%

1 месяц

-28.27%

6 месяцев

-12.31%

1 год

-31.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KODK c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KODK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.96-0.86
Коэффициент Сортино KODK, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.13-1.19
Коэффициент Омега KODK, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.280.86
Коэффициент Кальмара KODK, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.31-0.52
Коэффициент Мартина KODK, с текущим значением в 4.92, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.004.92-1.82
KODK
GXO

Показатель коэффициента Шарпа KODK на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KODK и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.96
-0.86
KODK
GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KODK и GXO

Ни KODK, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KODK и GXO

Максимальная просадка KODK за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GXO в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KODK и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.50%
-59.49%
KODK
GXO

Волатильность

Сравнение волатильности KODK и GXO

Eastman Kodak Company (KODK) имеет более высокую волатильность в 27.26% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 16.15%. Это указывает на то, что KODK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.26%
16.15%
KODK
GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KODK и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Kodak Company и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab