Сравнение KODK с GXO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение KODK с GXO

Последнее обновление 18 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KODK или GXO.

Корреляция

Корреляция между KODK и GXO составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KODK и GXO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

KODK

GXO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KODK:

0.55

GXO:

-0.73

Коэф-т Сортино

KODK:

1.22

GXO:

-0.90

Коэф-т Омега

KODK:

1.15

GXO:

0.88

Коэф-т Кальмара

KODK:

0.37

GXO:

-0.46

Коэф-т Мартина

KODK:

2.39

GXO:

-1.48

Индекс Язвы

KODK:

13.63%

GXO:

21.75%

Дневная вол-ть

KODK:

59.61%

GXO:

44.33%

Макс. просадка

KODK:

-95.83%

GXO:

-69.56%

Текущая просадка

KODK:

-83.60%

GXO:

-67.33%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KODK:

$492.67M

GXO:

$3.98B

EPS

KODK:

$0.90

GXO:

$1.12

Коэффициент P/E

KODK:

6.78

GXO:

29.76

Коэффициент PEG

KODK:

0.00

GXO:

1.15

Коэффициент P/S

KODK:

0.47

GXO:

0.34

Коэффициент P/B

KODK:

0.80

GXO:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

KODK:

$794.00M

GXO:

$9.25B

Валовая прибыль (12 мес.)

KODK:

$154.00M

GXO:

$1.25B

EBITDA (12 мес.)

KODK:

$90.00M

GXO:

$632.00M

Доходность по периодам

С начала года, KODK показывает доходность -7.15%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -22.21%.

KODK

С начала года

-7.15%

1 месяц

-6.58%

6 месяцев

30.06%

1 год

33.77%

5 лет

23.37%

10 лет

-11.46%

GXO

С начала года

-22.21%

1 месяц

-16.92%

6 месяцев

-46.06%

1 год

-30.73%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KODK и GXO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KODK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GXO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KODK c GXO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

KODK: 0.55

GXO: -0.73

Коэффициент Сортино

KODK: 1.22

GXO: -0.90

Коэффициент Омега

KODK: 1.15

GXO: 0.88

Коэффициент Кальмара

KODK: 0.76

GXO: -0.46

Коэффициент Мартина

KODK: 2.39

GXO: -1.48

Показатель коэффициента Шарпа KODK на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа GXO равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KODK и GXO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KODK

GXO

Дивиденды

Сравнение дивидендов KODK и GXO

Ни KODK, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок KODK и GXO

Максимальная просадка KODK за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KODK и GXO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

KODK

GXO

Волатильность

Сравнение волатильности KODK и GXO

Eastman Kodak Company (KODK) имеет более высокую волатильность в 24.97% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 19.61%. Это указывает на то, что KODK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

KODK

GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KODK и GXO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Kodak Company и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение KODK с GXO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности KODK и GXO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KODK и GXO

KODK

GXO

Сравнение KODK c GXO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов KODK и GXO

Просадки

Сравнение просадок KODK и GXO

Волатильность

Сравнение волатильности KODK и GXO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KODK и GXO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество