Сравнение KODK с GXO
KODK (Eastman Kodak Company) and GXO (GXO Logistics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Business Services industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, KODK returned 24.27%/yr vs -5.12%/yr for GXO. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KODK и GXO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KODK показывает доходность 15.01%, что значительно выше, чем у GXO с доходностью -5.64%.
KODK
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -30.99%
- С начала года
- 15.01%
- 6 месяцев
- 14.74%
- 1 год
- 66.61%
- 3 года*
- 24.27%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- -3.70%
GXO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -5.64%
- 6 месяцев
- -4.76%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- -5.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KODK и GXO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
KODK Eastman Kodak Company | 15.01% | 28.77% | 68.46% | 27.87% | -34.83% | -36.33% |
GXO GXO Logistics, Inc. | -5.64% | 21.01% | -28.88% | 43.27% | -53.00% | 66.66% |
Correlation
The correlation between KODK and GXO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.37 |
The correlation between KODK and GXO shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
KODK:
-$2.10
GXO:
$1.11
KODK:
0.58
GXO:
0.56
KODK:
$1.09B
GXO:
$10.20B
KODK:
$243.00M
GXO:
$1.34B
KODK:
$39.00M
GXO:
$655.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KODK vs. GXO — Ранг доходности на риск
KODK
GXO
Сравнение KODK c GXO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eastman Kodak Company (KODK) и GXO Logistics, Inc. (GXO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KODK | GXO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.62 | +1.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 1.68 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KODK | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.48 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок KODK и GXO
Максимальная просадка KODK за все время составила -95.83%, что больше максимальной просадки GXO в -69.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KODK и GXO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KODK | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.83% | -69.56% | -26.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.49% | -30.60% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.38% | -52.99% | +7.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -91.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.84% | -52.04% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.74% | -45.07% | -29.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.34% | 11.23% | +6.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности KODK и GXO
Eastman Kodak Company (KODK) имеет более высокую волатильность в 25.11% по сравнению с GXO Logistics, Inc. (GXO) с волатильностью 10.37%. Это указывает на то, что KODK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KODK | GXO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.11% | 10.37% | +14.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.97% | 32.30% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.47% | 39.50% | +29.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.22% | 43.52% | +23.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 147.28% | 43.52% | +103.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KODK и GXO
Ни KODK, ни GXO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KODK и GXO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eastman Kodak Company и GXO Logistics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KODK и GXO
KODK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Kodak Company сообщила о валовой прибыли в 57.00M при выручке в 265.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.5%.
GXO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.30M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
KODK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Kodak Company сообщила об операционной прибыли в 1.00M при выручке в 265.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
GXO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 39.00K при выручке в 3.30M, что соответствует операционной рентабельности 1.2%.
KODK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eastman Kodak Company сообщила о чистой прибыли в -16.00M при выручке в 265.00M, что соответствует чистой рентабельности -6.0%.
GXO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GXO Logistics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 29.00K при выручке в 3.30M, что соответствует чистой рентабельности 0.9%.
Часто задаваемые вопросы
KODK and GXO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KODK has higher volatility (25.11%) compared to GXO (10.37%). In terms of maximum drawdown, KODK dropped -95.83% vs GXO's -69.56%.
KODK currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KODK и GXO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор