PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KO с WM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KOWM
Дох-ть с нач. г.13.79%23.68%
Дох-ть за 1 год20.37%36.67%
Дох-ть за 3 года8.42%12.84%
Дох-ть за 5 лет7.08%16.32%
Дох-ть за 10 лет7.97%18.64%
Коэф-т Шарпа1.832.14
Коэф-т Сортино2.622.73
Коэф-т Омега1.331.47
Коэф-т Кальмара1.973.19
Коэф-т Мартина10.959.29
Индекс Язвы2.04%4.07%
Дневная вол-ть12.25%17.65%
Макс. просадка-40.60%-77.85%
Текущая просадка-9.59%-1.59%

Фундаментальные показатели


KOWM
Рыночная капитализация$287.20B$87.93B
EPS$2.41$6.90
Цена/прибыль27.2031.76
PEG коэффициент2.782.51
Общая выручка (12 мес.)$46.37B$15.78B
Валовая прибыль (12 мес.)$28.02B$5.14B
EBITDA (12 мес.)$9.02B$4.75B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KO и WM составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KO и WM

С начала года, KO показывает доходность 13.79%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции KO уступали акциям WM по среднегодовой доходности: 7.97% против 18.64% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
7.69%
6.11%
KO
WM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KO c WM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Coca-Cola Company (KO) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KO, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KO, с текущим значением в 2.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KO, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.33
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KO, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KO, с текущим значением в 10.95, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0010.95
WM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа WM, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино WM, с текущим значением в 2.73, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.002.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега WM, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара WM, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина WM, с текущим значением в 9.29, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.29

Сравнение коэффициента Шарпа KO и WM

Показатель коэффициента Шарпа KO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KO и WM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
1.83
2.14
KO
WM

Дивиденды

Сравнение дивидендов KO и WM

Дивидендная доходность KO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что больше доходности WM в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KO
The Coca-Cola Company
2.92%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%2.71%
WM
Waste Management, Inc.
1.35%1.56%1.66%1.38%1.85%1.80%2.09%1.97%2.31%2.89%2.92%3.25%

Просадки

Сравнение просадок KO и WM

Максимальная просадка KO за все время составила -40.60%, что меньше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KO и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-9.59%
-1.59%
KO
WM

Волатильность

Сравнение волатильности KO и WM

Текущая волатильность для The Coca-Cola Company (KO) составляет 3.96%, в то время как у Waste Management, Inc. (WM) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что KO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.96%
6.27%
KO
WM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KO и WM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Coca-Cola Company и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию