Сравнение KNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности KNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 10.50% | 0.09% | -6.86% | 11.11% | -13.20% | 46.82% | 17.64% | 44.01% | -42.30% | 33.16% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.14% соответственно.
KNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -7.20%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 48.88%
- 1 год
- 33.56%
- 3 года*
- 1.88%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- 9.37%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
KNX
VOO
Сравнение KNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.53 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.55 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.92 | 7.31 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.71 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.79 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.83 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между KNX и VOO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и VOO
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.29% | 1.38% | 1.21% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и VOO
Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.93% | -33.99% | -33.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.91% | -11.98% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.04% | -24.52% | -13.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.57% | -33.99% | -17.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -5.55% | -3.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.35% | -3.72% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.77% | 2.55% | +6.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и VOO
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.08% | 5.34% | +7.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.85% | 9.47% | +19.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.17% | 18.11% | +23.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.43% | 16.82% | +15.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.55% | 17.99% | +15.56% |