Сравнение KNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или VOO.
Основные характеристики
KNX | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -18.12% | 6.62% |
Дох-ть за 1 год | -17.31% | 25.71% |
Дох-ть за 3 года | 0.57% | 8.15% |
Дох-ть за 5 лет | 8.12% | 13.32% |
Дох-ть за 10 лет | 8.19% | 12.46% |
Коэф-т Шарпа | -0.61 | 2.13 |
Дневная вол-ть | 28.59% | 11.67% |
Макс. просадка | -60.91% | -33.99% |
Current Drawdown | -24.56% | -3.56% |
Корреляция
Корреляция между KNX и VOO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KNX и VOO
С начала года, KNX показывает доходность -18.12%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 6.62%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.19% против 12.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и VOO
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности VOO в 1.38%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.23% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.38% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и VOO
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и VOO
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.