Сравнение KNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или VOO.
Доходность
Сравнение доходности KNX и VOO
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.02%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.74% против 13.11% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
VOO
25.02%
0.63%
11.74%
32.35%
15.50%
13.11%
Основные характеристики
| KNX | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 17.51 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 12.23% |
| Макс. просадка | -60.91% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.35% | -1.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и VOO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и VOO
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и VOO
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и VOO
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.