PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности KNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.		10.50%0.09%-6.86%11.11%-13.20%46.82%17.64%44.01%-42.30%33.16%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, KNX показывает доходность 10.50%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.37% против 14.06% соответственно.

KNX

1 день
0.00%
1 месяц
-7.20%
С начала года
10.50%
6 месяцев
48.88%
1 год
33.56%
3 года*
1.88%
5 лет*
4.54%
10 лет*
9.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KNX:
KNX с JBHTKNX с WERNKNX с TFII.TOKNX с CPKNX с IBMKNX с ODFLKNX с TXRH
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

KNX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNX
Ранг доходности на риск KNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.96

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.49

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.53

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.92

7.27

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNX на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.96

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.70

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.56

-0.30

Корреляция

Корреляция между KNX и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNX и SPY

Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.		1.29%1.38%1.21%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок KNX и SPY

Максимальная просадка KNX за все время составила -67.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

KNXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.93%

-55.19%

-12.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.91%

-12.05%

-6.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.04%

-24.50%

-13.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.57%

-33.72%

-17.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.53%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.35%

-9.09%

-7.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.77%

2.54%

+6.23%

Волатильность

Сравнение волатильности KNX и SPY

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 13.08% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.08%

5.35%

+7.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.85%

9.50%

+19.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.17%

19.06%

+22.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.43%

17.06%

+15.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.55%

17.92%

+15.63%