PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNX с SPY

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или SPY.

Корреляция

Корреляция между KNX и SPY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KNX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNX:

-0.18

SPY:

0.68

Коэф-т Сортино

KNX:

-0.08

SPY:

1.09

Коэф-т Омега

KNX:

0.99

SPY:

1.16

Коэф-т Кальмара

KNX:

-0.21

SPY:

0.73

Коэф-т Мартина

KNX:

-0.56

SPY:

2.81

Индекс Язвы

KNX:

14.02%

SPY:

4.88%

Дневная вол-ть

KNX:

35.77%

SPY:

20.30%

Макс. просадка

KNX:

-60.91%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

KNX:

-26.27%

SPY:

-2.66%

Доходность по периодам

С начала года, KNX показывает доходность -14.07%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 1.80%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.18% против 12.75% соответственно.

KNX

С начала года

-14.07%

1 месяц

15.28%

6 месяцев

-18.67%

1 год

-6.38%

3 года

0.45%

5 лет

4.18%

10 лет

5.18%

SPY

С начала года

1.80%

1 месяц

13.00%

6 месяцев

1.78%

1 год

13.78%

3 года

16.84%

5 лет

16.59%

10 лет

12.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Knight-Swift Transportation Holdings Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNX
Ранг риск-скорректированной доходности KNX, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KNX на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNX и SPY

Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SPY в 1.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KNX
Knight-Swift Transportation Holdings Inc.		1.45%1.21%0.97%0.92%0.62%0.77%0.67%0.96%0.55%0.73%0.99%0.71%
SPY
SPDR S&P 500 ETF		1.20%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок KNX и SPY

Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KNX и SPY

Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 13.77% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...