Сравнение KNX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности KNX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, KNX показывает доходность -1.60%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции KNX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.74% против 13.04% соответственно.
KNX
-1.60%
8.18%
16.73%
10.47%
10.38%
6.74%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| KNX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.36 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.72 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.08 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.39 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 0.79 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 12.89% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 28.35% | 12.17% |
| Макс. просадка | -60.91% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.35% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNX и SPY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNX и SPY
Дивидендная доходность KNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. | 1.10% | 0.97% | 0.92% | 0.62% | 0.77% | 0.67% | 0.96% | 0.55% | 0.73% | 0.99% | 0.71% | 1.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок KNX и SPY
Максимальная просадка KNX за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNX и SPY
Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (KNX) имеет более высокую волатильность в 10.46% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что KNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.