PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNTAX с SCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение KNTAX с SCOBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

KNTAX (DWS New York Tax) and SCOBX (DWS International Growth Fund) are both mutual funds - KNTAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, KNTAX returned 1.54%/yr vs 7.52%/yr for SCOBX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. KNTAX charges 0.79%/yr vs 0.92%/yr for SCOBX.

Доходность

Сравнение доходности KNTAX и SCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS New York Tax (KNTAX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNTAX показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у SCOBX с доходностью 7.53%. За последние 10 лет акции KNTAX уступали акциям SCOBX по среднегодовой доходности: 1.54% против 7.52% соответственно.

KNTAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.88%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.28%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.14%
10 лет*
1.54%

SCOBX

1 день
-0.99%
1 месяц
4.10%
С начала года
7.53%
6 месяцев
9.16%
1 год
13.71%
3 года*
13.49%
5 лет*
3.29%
10 лет*
7.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNTAX и SCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNTAX
DWS New York Tax		1.96%2.21%1.49%6.35%-11.96%1.94%4.93%7.85%0.20%4.76%
SCOBX
DWS International Growth Fund		7.53%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%

Correlation

The correlation between KNTAX and SCOBX is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.02

Over the past year, KNTAX and SCOBX have become more correlated (0.32) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS New York Tax

DWS International Growth Fund

Часто сравнивают с KNTAX:
KNTAX с KTCAXKNTAX с ATOIXKNTAX с BATVXKNTAX с AAAAXKNTAX с FSMUXKNTAX с DNYMXKNTAX с DFABX
Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с SCGSXSCOBX с BTIIXSCOBX с KDHAXSCOBX с FXAIXSCOBX с AAAAXSCOBX с MGINX

Доходность на риск

KNTAX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNTAX
Ранг доходности на риск KNTAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNTAX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNTAX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNTAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNTAX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNTAX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNTAX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS New York Tax (KNTAX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNTAXSCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
0.98

+1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
1.50

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.18

+0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

1.19

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.17

4.31

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNTAX vs. SCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNTAX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа SCOBX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNTAX и SCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNTAXSCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

0.98

+1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.36

0.43

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.44

+0.62

Просадки

Сравнение просадок KNTAX и SCOBX

Максимальная просадка KNTAX за все время составила -19.56%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNTAX и SCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNTAXSCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.56%

-62.65%

+43.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-12.41%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.62%

-15.86%

+8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.93%

-40.92%

+22.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.93%

-40.92%

+22.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.81%

-0.99%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-11.53%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

3.42%

-2.50%

Волатильность

Сравнение волатильности KNTAX и SCOBX

Текущая волатильность для DWS New York Tax (KNTAX) составляет 1.28%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что KNTAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNTAXSCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

5.44%

-4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

12.41%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.25%

15.15%

-11.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.56%

18.06%

-13.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.33%

17.52%

-13.19%

Сравнение комиссий KNTAX и SCOBX

KNTAX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNTAX и SCOBX

Дивидендная доходность KNTAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.03%, что меньше доходности SCOBX в 4.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNTAX
DWS New York Tax		3.03%3.26%2.71%2.02%1.77%1.74%2.91%3.28%2.95%3.03%3.40%3.63%
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.37%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

KNTAX and SCOBX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCOBX has higher volatility (5.44%) compared to KNTAX (1.28%). In terms of maximum drawdown, KNTAX dropped -19.56% vs SCOBX's -62.65%.

KNTAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNTAX и SCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор