Сравнение KNSL с VOO
KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, KNSL returned 14.15%/yr vs 13.31%/yr for VOO. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.72%.
KNSL
- 1 день
- 4.98%
- 1 месяц
- 7.30%
- 6 месяцев
- -15.89%
- С начала года
- -14.09%
- 1 год
- -30.64%
- 3 года*
- -3.50%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.72%
- 1 год
- 21.71%
- 3 года*
- 20.11%
- 5 лет*
- 13.31%
- 10 лет*
- 15.15%
Сравнение доходности по годам KNSL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | -14.09% | -15.78% | 39.06% | 28.27% | 10.17% | 19.16% | 97.28% | 83.67% | 24.09% | 33.20% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.72% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between KNSL and VOO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г. | 0.35 |
The correlation between KNSL and VOO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNSL vs. VOO — Ранг доходности на риск
KNSL
VOO
Сравнение KNSL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KNSL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.32 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.45 | -3.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 10.68 | -12.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KNSL и VOO
Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KNSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.83% | -33.99% | -12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.07% | -8.90% | -31.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.83% | -18.69% | -28.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.83% | -24.52% | -22.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.52% | -0.88% | -37.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.18% | -3.67% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.13% | 2.04% | +21.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и VOO
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KNSL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.47% | 3.48% | +9.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.65% | 9.98% | +15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.10% | 12.52% | +21.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.75% | 16.92% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.26% | 17.99% | +20.27% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и VOO
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности VOO в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.25% | 0.17% | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.06% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
KNSL and VOO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KNSL has higher volatility (13.47%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs VOO's -33.99%.
VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KNSL и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор