PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KNSL с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KNSL с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности KNSL и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KNSL и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-11.53%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%97.28%83.67%24.09%33.20%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -11.53%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

KNSL

1 день
1.21%
1 месяц
-12.72%
С начала года
-11.53%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-29.03%
3 года*
5.00%
5 лет*
15.79%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с USLMKNSL с ELFKNSL с ACA
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

KNSL vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KNSLVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.78

1.01

-1.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.92

1.53

-2.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.55

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.67

7.31

-8.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KNSL vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KNSLVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

1.01

-1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.71

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.83

+0.11

Корреляция

Корреляция между KNSL и VOO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и VOO

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.22%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и VOO

Максимальная просадка KNSL за все время составила -40.22%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

KNSLVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.22%

-33.99%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.84%

-11.98%

-22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.22%

-24.52%

-15.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-5.55%

-31.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-3.72%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.25%

2.55%

+14.70%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и VOO

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 9.25% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KNSLVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.25%

5.34%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.67%

9.47%

+16.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.47%

18.11%

+19.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.30%

16.82%

+21.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.32%

17.99%

+20.33%