Сравнение KNSL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или VOO.
Доходность
Сравнение доходности KNSL и VOO
Доходность по периодам
С начала года, KNSL показывает доходность 40.31%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 25.48%.
KNSL
40.31%
-0.80%
21.88%
31.73%
37.85%
N/A
VOO
25.48%
0.99%
11.84%
31.84%
15.62%
13.15%
Основные характеристики
| KNSL | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.82 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 1.35 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.97 | 3.89 |
| Коэф-т Мартина | 1.83 | 17.64 |
| Индекс Язвы | 18.27% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 41.08% | 12.20% |
| Макс. просадка | -38.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -14.27% | -1.40% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KNSL и VOO составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNSL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNSL и VOO
Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | 0.13% | 0.17% | 0.20% | 0.18% | 0.18% | 0.31% | 0.50% | 0.53% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KNSL и VOO
Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNSL и VOO
Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 10.04% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.