PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KNSL с CRC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с CRC

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNSL или CRC.

Корреляция

Корреляция между KNSL и CRC составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KNSL и CRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
148.65%
156.09%
KNSL
CRC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.21

CRC:

-0.78

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.57

CRC:

-0.94

Коэф-т Омега

KNSL:

1.09

CRC:

0.88

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.25

CRC:

-0.75

Коэф-т Мартина

KNSL:

0.69

CRC:

-2.07

Индекс Язвы

KNSL:

12.27%

CRC:

16.30%

Дневная вол-ть

KNSL:

40.11%

CRC:

43.49%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

CRC:

-44.75%

Текущая просадка

KNSL:

-8.27%

CRC:

-39.71%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$11.46B

CRC:

$3.17B

EPS

KNSL:

$17.95

CRC:

$4.60

Коэффициент P/E

KNSL:

27.39

CRC:

7.58

Коэффициент PEG

KNSL:

1.83

CRC:

0.56

Коэффициент P/S

KNSL:

7.22

CRC:

1.08

Коэффициент P/B

KNSL:

7.72

CRC:

0.90

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

CRC:

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

CRC:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$144.42M

CRC:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность 7.96%, что значительно выше, чем у CRC с доходностью -31.21%.

KNSL

С начала года

7.96%

1 месяц

3.27%

6 месяцев

9.58%

1 год

9.61%

5 лет

37.46%

10 лет

N/A

CRC

С начала года

-31.21%

1 месяц

-19.62%

6 месяцев

-32.40%

1 год

-33.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и CRC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c CRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KNSL: 0.21
CRC: -0.78
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: 0.57
CRC: -0.94
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.09
CRC: 0.88
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KNSL: 0.25
CRC: -0.75
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
KNSL: 0.69
CRC: -2.07

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.21, что выше коэффициента Шарпа CRC равного -0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и CRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.21
-0.78
KNSL
CRC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и CRC

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности CRC в 4.17%

TTM202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.12%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
CRC
California Resources Corporation		4.17%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и CRC

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки CRC в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.27%
-39.71%
KNSL
CRC

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и CRC

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 13.69%, в то время как у California Resources Corporation (CRC) волатильность равна 25.98%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.69%
25.98%
KNSL
CRC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и CRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию