PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KNSL с CRC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KNSL с CRC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KNSL (Kinsale Capital Group, Inc.) and CRC (California Resources Corporation) are both stocks. KNSL operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while CRC operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, KNSL returned 14.15%/yr vs 17.36%/yr for CRC. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности KNSL и CRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -14.09%, что значительно ниже, чем у CRC с доходностью 18.06%.

KNSL

1 день
4.98%
1 месяц
7.30%
6 месяцев
-15.89%
С начала года
-14.09%
1 год
-30.64%
3 года*
-3.50%
5 лет*
14.15%
10 лет*
—

CRC

1 день
-0.34%
1 месяц
-7.40%
6 месяцев
11.80%
С начала года
18.06%
1 год
15.11%
3 года*
7.08%
5 лет*
17.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KNSL и CRC

2026 (YTD)202520242023202220212020
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		-14.09%-15.78%39.06%28.27%10.17%19.16%-3.75%
CRC
California Resources Corporation		18.06%-10.78%-2.57%28.85%3.69%81.82%18.25%

Correlation

The correlation between KNSL and CRC is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2020 г.

0.16

The correlation between KNSL and CRC shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$7.74B

CRC:

$4.63B

EPS

KNSL:

$34.05

CRC:

$4.23

Коэффициент P/E

KNSL:

9.85

CRC:

12.33

Коэффициент P/S

KNSL:

2.71

CRC:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.92B

CRC:

$3.48B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$707.86M

CRC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$535.93M

CRC:

$1.34B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kinsale Capital Group, Inc.

California Resources Corporation

Часто сравнивают с KNSL:
KNSL с FICOKNSL с FIXKNSL с VALKNSL с NXSTKNSL с ELFKNSL с USLMKNSL с ACA
Часто сравнивают с CRC:
CRC с ACACRC с BSMCRC с SCHDCRC с CNQCRC с XLECRC с TRMDCRC с OXY

Доходность на риск

KNSL vs. CRC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KNSL
Ранг доходности на риск KNSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CRC
Ранг доходности на риск CRC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KNSL c CRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KNSLCRCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.90
0.42

-1.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.22
0.78

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.10

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.55

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

1.12

-2.45

KNSL vs. CRC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа CRC равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и CRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KNSL и CRC

Максимальная просадка KNSL за все время составила -46.83%, примерно равная максимальной просадке CRC в -44.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CRC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KNSLCRCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.83%

-44.75%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.07%

-27.77%

-12.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.83%

-44.75%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.83%

-44.75%

-2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.52%

-25.23%

-13.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.18%

-12.11%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.13%

13.54%

+9.59%

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и CRC

Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) имеет более высокую волатильность в 13.47% по сравнению с California Resources Corporation (CRC) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что KNSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KNSLCRCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.47%

6.94%

+6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.65%

26.93%

-1.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

35.99%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.75%

40.08%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.26%

44.48%

-6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и CRC

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности CRC в 3.08%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CRC
California Resources Corporation		3.08%3.51%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.		0.25%0.17%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и CRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
466.71M
871.00M
(KNSL) Общая выручка
(CRC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KNSL и CRC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinsale Capital Group, Inc. и California Resources Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober20260
35.5%
Активы портфеля
KNSL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

CRC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Resources Corporation сообщила о валовой прибыли в 309.00M при выручке в 871.00M, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

KNSL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 466.71M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

CRC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Resources Corporation сообщила об операционной прибыли в 159.00M при выручке в 871.00M, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.

KNSL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinsale Capital Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 112.55M при выручке в 466.71M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

CRC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Resources Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.00M при выручке в 871.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.4%.

Часто задаваемые вопросы

KNSL and CRC have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNSL has higher volatility (13.47%) compared to CRC (6.94%). In terms of maximum drawdown, KNSL dropped -46.83% vs CRC's -44.75%.

CRC currently has the higher Sharpe Ratio (0.42 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KNSL и CRC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор