PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNSL с CRC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KNSL и CRC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности KNSL и CRC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
127.42%
152.25%
KNSL
CRC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KNSL:

0.04

CRC:

-0.83

Коэф-т Сортино

KNSL:

0.32

CRC:

-1.00

Коэф-т Омега

KNSL:

1.05

CRC:

0.87

Коэф-т Кальмара

KNSL:

0.04

CRC:

-0.82

Коэф-т Мартина

KNSL:

0.12

CRC:

-2.36

Индекс Язвы

KNSL:

12.08%

CRC:

14.07%

Дневная вол-ть

KNSL:

38.97%

CRC:

40.18%

Макс. просадка

KNSL:

-38.24%

CRC:

-40.61%

Текущая просадка

KNSL:

-16.10%

CRC:

-40.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KNSL:

$10.69B

CRC:

$3.16B

EPS

KNSL:

$17.77

CRC:

$4.62

Цена/прибыль

KNSL:

25.84

CRC:

7.54

PEG коэффициент

KNSL:

1.79

CRC:

1.01

Общая выручка (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

CRC:

$2.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

KNSL:

$1.21B

CRC:

$2.48B

EBITDA (12 мес.)

KNSL:

$144.42M

CRC:

$1.07B

Доходность по периодам

С начала года, KNSL показывает доходность -1.25%, что значительно выше, чем у CRC с доходностью -32.24%.


KNSL

С начала года

-1.25%

1 месяц

4.89%

6 месяцев

-5.65%

1 год

3.21%

5 лет

36.12%

10 лет

N/A

CRC

С начала года

-32.24%

1 месяц

-12.69%

6 месяцев

-34.76%

1 год

-33.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KNSL и CRC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KNSL
Ранг риск-скорректированной доходности KNSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KNSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNSL, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNSL, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNSL, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

CRC
Ранг риск-скорректированной доходности CRC, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CRC, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRC, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRC, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KNSL c CRC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) и California Resources Corporation (CRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNSL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
KNSL: 0.04
CRC: -0.83
Коэффициент Сортино KNSL, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KNSL: 0.32
CRC: -1.00
Коэффициент Омега KNSL, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KNSL: 1.05
CRC: 0.87
Коэффициент Кальмара KNSL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
KNSL: 0.04
CRC: -0.82
Коэффициент Мартина KNSL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
KNSL: 0.12
CRC: -2.36

Показатель коэффициента Шарпа KNSL на текущий момент составляет 0.04, что выше коэффициента Шарпа CRC равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNSL и CRC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.04
-0.83
KNSL
CRC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNSL и CRC

Дивидендная доходность KNSL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, что меньше доходности CRC в 4.23%


TTM202420232022202120202019201820172016
KNSL
Kinsale Capital Group, Inc.
0.14%0.13%0.17%0.20%0.18%0.18%0.31%0.50%0.53%0.29%
CRC
California Resources Corporation
4.23%2.69%2.12%1.82%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNSL и CRC

Максимальная просадка KNSL за все время составила -38.24%, что меньше максимальной просадки CRC в -40.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNSL и CRC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.10%
-40.61%
KNSL
CRC

Волатильность

Сравнение волатильности KNSL и CRC

Текущая волатильность для Kinsale Capital Group, Inc. (KNSL) составляет 11.17%, в то время как у California Resources Corporation (CRC) волатильность равна 20.86%. Это указывает на то, что KNSL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.17%
20.86%
KNSL
CRC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KNSL и CRC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinsale Capital Group, Inc. и California Resources Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab