PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KNG с NUSI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


KNGNUSI
Дох-ть с нач. г.12.11%25.09%
Дох-ть за 1 год22.60%36.48%
Дох-ть за 3 года5.00%5.10%
Коэф-т Шарпа2.362.92
Коэф-т Сортино3.354.24
Коэф-т Омега1.421.59
Коэф-т Кальмара2.292.15
Коэф-т Мартина11.3216.50
Индекс Язвы1.92%2.17%
Дневная вол-ть9.20%12.26%
Макс. просадка-35.12%-31.24%
Текущая просадка-1.33%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KNG и NUSI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KNG и NUSI

С начала года, KNG показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у NUSI с доходностью 25.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
49.94%
53.30%
KNG
NUSI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий KNG и NUSI

KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NUSI в 0.68%.


KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
График комиссии KNG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии NUSI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KNG c NUSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KNG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KNG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KNG, с текущим значением в 3.35, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.35
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KNG, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.42
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KNG, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.29
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KNG, с текущим значением в 11.32, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.32
NUSI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NUSI, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NUSI, с текущим значением в 4.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.24
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NUSI, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NUSI, с текущим значением в 2.15, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.15
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NUSI, с текущим значением в 16.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0016.50

Сравнение коэффициента Шарпа KNG и NUSI

Показатель коэффициента Шарпа KNG на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUSI равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KNG и NUSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.92
KNG
NUSI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KNG и NUSI

Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности NUSI в 7.13%


TTM202320222021202020192018
KNG
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF
8.43%5.91%4.01%3.45%3.62%4.09%3.46%
NUSI
Nationwide Risk-Managed Income ETF
7.13%7.17%9.05%7.77%7.48%0.65%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KNG и NUSI

Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что больше максимальной просадки NUSI в -31.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и NUSI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.33%
0
KNG
NUSI

Волатильность

Сравнение волатильности KNG и NUSI

Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.77%, в то время как у Nationwide Risk-Managed Income ETF (NUSI) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77%
4.09%
KNG
NUSI