Сравнение KNG с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
KNG и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или DHS.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DHS
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 25.80%.
KNG
11.74%
0.21%
8.23%
17.38%
8.94%
N/A
DHS
25.80%
5.12%
20.47%
33.98%
10.06%
8.89%
Основные характеристики
| KNG | DHS | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.93 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.34 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.92 | 3.58 |
| Коэф-т Мартина | 8.86 | 17.80 |
| Индекс Язвы | 1.96% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 9.01% | 12.30% |
| Макс. просадка | -35.12% | -67.25% |
| Текущая просадка | -1.65% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DHS
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Корреляция
Корреляция между KNG и DHS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DHS
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 7.78%, что больше доходности DHS в 3.44%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 7.78% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.15% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DHS
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DHS
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.62%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.