Сравнение KNG с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
KNG и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KNG или DHS.
Основные характеристики
| KNG | DHS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.11% | 23.00% |
| Дох-ть за 1 год | 22.60% | 35.65% |
| Дох-ть за 3 года | 5.00% | 11.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.06% | 9.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 2.29 | 2.69 |
| Коэф-т Мартина | 11.32 | 18.01 |
| Индекс Язвы | 1.92% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 9.20% | 12.55% |
| Макс. просадка | -35.12% | -67.25% |
| Текущая просадка | -1.33% | -0.16% |
Корреляция
Корреляция между KNG и DHS составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DHS
С начала года, KNG показывает доходность 12.11%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 23.00%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KNG и DHS
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KNG c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DHS
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, что больше доходности DHS в 3.52%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.43% | 5.91% | 4.01% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.52% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.75% | 3.00% | 3.25% | 3.53% | 2.91% | 3.19% |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DHS
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DHS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DHS
Текущая волатильность для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) составляет 2.77%, в то время как у WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что KNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.