Сравнение KNG с DHS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS).
KNG и DHS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. DHS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S. High Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности KNG и DHS
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, KNG показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у DHS с доходностью 7.48%.
KNG
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 2.42%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
DHS
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.52%
- 1 год
- 24.29%
- 3 года*
- 13.65%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение доходности по годам KNG и DHS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.24% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 7.48% | 12.87% | 18.02% | -0.19% | 7.97% | 23.20% | -5.70% | 22.59% | -0.35% |
Корреляция
Корреляция между KNG и DHS составляет 0.85 — это высокая положительная связь. Такие активы дают лишь ограниченный эффект диверсификации: в периоды снижения рынка они часто проседают вместе. Если цель — заметно снизить риск, стоит искать активы с корреляцией ниже 0.5.
Сравнение комиссий KNG и DHS
KNG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии DHS в 0.38%.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KNG vs. DHS — Ранг доходности на риск
KNG
DHS
Сравнение KNG c DHS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) и WisdomTree US High Dividend Fund (DHS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KNG | DHS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.09 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 1.53 | -0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.35 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | 5.16 | -3.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KNG | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.09 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок KNG и DHS
Максимальная просадка KNG за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки DHS в -67.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KNG и DHS.
Загрузка...
Показатели просадок
| KNG | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -67.25% | +32.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.61% | -6.30% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.20% | -15.28% | -2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -3.70% | -3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.10% | -9.62% | +5.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.83% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности KNG и DHS
FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с WisdomTree US High Dividend Fund (DHS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что KNG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KNG | DHS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 3.07% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.47% | 7.13% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.64% | 13.27% | +0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.62% | 13.87% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.30% | 16.06% | +1.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KNG и DHS
Дивидендная доходность KNG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.67%, что больше доходности DHS в 3.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DHS WisdomTree US High Dividend Fund | 3.24% | 3.32% | 3.66% | 4.31% | 3.42% | 3.29% | 4.14% | 3.69% | 3.76% | 3.00% | 3.25% | 3.53% |