Сравнение KMX с VOO

С начала года, KMX показывает доходность -19.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.75% против 12.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KMX на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.

Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 20.78% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.