Сравнение KMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности KMX и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 0.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 3.24% против 11.44% соответственно.
KMX
0.47%
3.21%
6.24%
20.53%
-5.00%
3.24%
SCHD
16.58%
-0.07%
10.53%
26.04%
12.78%
11.44%
Основные характеристики
| KMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 3.46 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 3.46 |
| Коэф-т Мартина | 1.64 | 13.08 |
| Индекс Язвы | 12.31% | 2.04% |
| Дневная вол-ть | 33.94% | 11.08% |
| Макс. просадка | -93.19% | -33.37% |
| Текущая просадка | -50.21% | -1.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KMX и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SCHD
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.39% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SCHD
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SCHD
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.