Сравнение KMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMX или SCHD.
Основные характеристики
| KMX | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -12.42% | 1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -5.78% | 12.11% |
| Дох-ть за 3 года | -20.42% | 4.55% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.09% | 11.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.13% | 10.94% |
| Коэф-т Шарпа | -0.12 | 0.84 |
| Дневная вол-ть | 38.31% | 11.58% |
| Макс. просадка | -93.19% | -33.37% |
| Current Drawdown | -56.60% | -4.64% |
Корреляция
Корреляция между KMX и SCHD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMX и SCHD
С начала года, KMX показывает доходность -12.42%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 4.13% против 10.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SCHD
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.48% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SCHD
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SCHD
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.