Сравнение KMX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CarMax, Inc. (KMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 4.32% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 4.32%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -2.47% против 12.25% соответственно.
KMX
- 1 день
- -3.05%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- -12.45%
- 1 год
- -48.90%
- 3 года*
- -14.41%
- 5 лет*
- -20.04%
- 10 лет*
- -2.47%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KMX
SCHD
Сравнение KMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | 0.88 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.16 | 1.32 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.19 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 1.05 | -1.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 3.55 | -4.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 | 0.88 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.58 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.74 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.84 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между KMX и SCHD составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SCHD
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SCHD
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -33.37% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.69% | -12.74% | -49.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -16.85% | -63.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -33.37% | -46.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -73.97% | -3.43% | -70.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.47% | -3.34% | -28.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 3.75% | +35.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SCHD
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 9.61% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.61% | 2.33% | +7.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.80% | 7.96% | +32.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.24% | 15.69% | +37.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.34% | 14.40% | +28.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.09% | 16.70% | +23.39% |