Сравнение KMX с SCHD
KMX (CarMax, Inc.) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, KMX returned -1.01%/yr vs 12.79%/yr for SCHD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KMX и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMX показывает доходность 21.43%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 19.82%. За последние 10 лет акции KMX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -1.01% против 12.79% соответственно.
KMX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 25.96%
- С начала года
- 21.43%
- 6 месяцев
- 20.62%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -16.28%
- 10 лет*
- -1.01%
SCHD
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.84%
- С начала года
- 19.82%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 28.76%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 12.79%
Сравнение доходности по годам KMX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 21.43% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.82% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between KMX and SCHD is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2011 г. | 0.54 |
The correlation between KMX and SCHD has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KMX
SCHD
Сравнение KMX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CarMax, Inc. (KMX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.47 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 6.26 | -6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 15.38 | -16.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.55 | 2.64 | -3.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.59 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.77 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.86 | -0.76 |
Просадки
Сравнение просадок KMX и SCHD
Максимальная просадка KMX за все время составила -93.19%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMX и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.19% | -33.37% | -59.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.85% | -4.61% | -52.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.38% | -16.13% | -49.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.06% | -16.85% | -63.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.06% | -33.37% | -46.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.70% | -0.73% | -68.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.73% | -3.32% | -28.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.91% | 1.87% | +34.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMX и SCHD
CarMax, Inc. (KMX) имеет более высокую волатильность в 12.93% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что KMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.93% | 2.69% | +10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.47% | 7.65% | +26.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.60% | 10.95% | +41.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.22% | 14.38% | +29.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.52% | 16.71% | +23.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMX и SCHD
KMX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.24% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
KMX and SCHD have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (12.93%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, KMX dropped -93.19% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMX и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор