Сравнение KMT с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kennametal Inc. (KMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMT или VOO.
Основные характеристики
| KMT | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.47% | 11.61% |
| Дох-ть за 1 год | 3.21% | 29.33% |
| Дох-ть за 3 года | -11.99% | 10.04% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.23% | 15.01% |
| Дох-ть за 10 лет | -3.19% | 12.96% |
| Коэф-т Шарпа | 0.24 | 2.66 |
| Дневная вол-ть | 29.42% | 11.60% |
| Макс. просадка | -70.10% | -33.99% |
| Current Drawdown | -40.69% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между KMT и VOO составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности KMT и VOO
С начала года, KMT показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. За последние 10 лет акции KMT уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -3.19% против 12.96% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMT c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kennametal Inc. (KMT) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMT и VOO
Дивидендная доходность KMT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMT Kennametal Inc. | 3.08% | 3.10% | 3.33% | 2.23% | 2.21% | 2.17% | 2.40% | 1.65% | 2.56% | 3.96% | 2.01% | 1.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок KMT и VOO
Максимальная просадка KMT за все время составила -70.10%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMT и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMT и VOO
Kennametal Inc. (KMT) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что KMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.