Сравнение KMLM с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
KMLM и SCHG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или SCHG.
Основные характеристики
| KMLM | SCHG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.39% | 7.08% |
| Дох-ть за 1 год | -0.23% | 36.41% |
| Дох-ть за 3 года | 7.20% | 8.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.04 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 11.50% | 15.82% |
| Макс. просадка | -24.15% | -34.59% |
| Current Drawdown | -16.49% | -4.91% |
Корреляция
Корреляция между KMLM и SCHG составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и SCHG
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: KMLM показывает доходность 7.39%, а SCHG немного ниже – 7.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и SCHG
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и SCHG
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.45% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 0.82% | 1.22% | 1.09% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и SCHG
Максимальная просадка KMLM за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SCHG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и SCHG
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.91%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.