PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение KMLM с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности KMLM и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KMLM и SCHD


2026 (YTD)202520242023202220212020
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
7.86%-2.98%-1.69%-5.66%30.61%7.04%5.40%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%1.26%

Доходность по периодам

С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.


KMLM

1 день
-0.74%
1 месяц
2.72%
С начала года
7.86%
6 месяцев
9.64%
1 год
8.23%
3 года*
0.19%
5 лет*
5.47%
10 лет*

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


KFA Mount Lucas Index Strategy ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Сравнение комиссий KMLM и SCHD

KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


Доходность на риск

KMLM vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

KMLM
Ранг доходности на риск KMLM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KMLM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMLM: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMLM: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMLM: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMLM: 3636
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KMLM c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMLMSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

0.88

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.32

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.16

1.05

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

3.55

-0.12

KMLM vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KMLM на текущий момент составляет 0.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMLM и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


KMLMSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

0.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.58

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.84

-0.36

Корреляция

Корреляция между KMLM и SCHD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов KMLM и SCHD

Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHD в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KMLM
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF
4.66%5.02%0.82%0.00%13.22%6.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF
3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок KMLM и SCHD

Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SCHD.


Загрузка...

Показатели просадок


KMLMSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.47%

-33.37%

+5.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-12.74%

+6.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.47%

-16.85%

-10.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.90%

-3.43%

-12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.73%

-3.34%

-9.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.27%

3.75%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности KMLM и SCHD

KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


KMLMSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

2.33%

+1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.26%

7.96%

-0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

15.69%

-5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

14.40%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

16.70%

-2.03%