Сравнение KMLM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
KMLM и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности KMLM и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам KMLM и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 7.86% | -2.98% | -1.69% | -5.66% | 30.61% | 7.04% | 5.40% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 1.26% |
Доходность по периодам
С начала года, KMLM показывает доходность 7.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.
KMLM
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 2.72%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 9.64%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 0.19%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и SCHD
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
KMLM vs. SCHD — Ранг доходности на риск
KMLM
SCHD
Сравнение KMLM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMLM | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.19 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.55 | -0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMLM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.88 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.58 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.84 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между KMLM и SCHD составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и SCHD
Дивидендная доходность KMLM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 4.66% | 5.02% | 0.82% | 0.00% | 13.22% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и SCHD
Максимальная просадка KMLM за все время составила -27.47%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| KMLM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.47% | -33.37% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -12.74% | +6.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.47% | -16.85% | -10.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.90% | -3.43% | -12.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.73% | -3.34% | -9.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.27% | 3.75% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и SCHD
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| KMLM | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 2.33% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.96% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.85% | 15.69% | -5.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.58% | 14.40% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 16.70% | -2.03% |