Сравнение KMLM с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
KMLM и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или SCHD.
Основные характеристики
| KMLM | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 1.92% |
| Дох-ть за 1 год | 1.04% | 9.90% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 4.60% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 0.86 |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 11.57% |
| Макс. просадка | -24.15% | -33.37% |
| Current Drawdown | -15.97% | -4.51% |
Корреляция
Корреляция между KMLM и SCHD составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и SCHD
С начала года, KMLM показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 1.92%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и SCHD
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и SCHD
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.47%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.47% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и SCHD
Максимальная просадка KMLM за все время составила -24.15%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и SCHD
Текущая волатильность для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) составляет 2.85%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что KMLM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.