Сравнение KMLM с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
KMLM и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KMLM - это активно управляемый фонд от CICC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KMLM или JEPI.
Основные характеристики
| KMLM | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.05% | 3.44% |
| Дох-ть за 1 год | 1.04% | 8.92% |
| Дох-ть за 3 года | 7.45% | 7.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.09 | 1.25 |
| Дневная вол-ть | 11.48% | 7.26% |
| Макс. просадка | -24.15% | -13.71% |
| Current Drawdown | -15.97% | -2.75% |
Корреляция
Корреляция между KMLM и JEPI составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности KMLM и JEPI
С начала года, KMLM показывает доходность 8.05%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 3.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий KMLM и JEPI
KMLM берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KMLM c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMLM и JEPI
KMLM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.87%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
KMLM KFA Mount Lucas Index Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 8.12% | 6.94% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 6.87% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок KMLM и JEPI
Максимальная просадка KMLM за все время составила -24.15%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMLM и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KMLM и JEPI
KFA Mount Lucas Index Strategy ETF (KMLM) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что KMLM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.