PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


KMIVICI
Дох-ть с нач. г.46.96%3.69%
Дох-ть за 1 год53.66%14.82%
Дох-ть за 3 года20.29%7.60%
Дох-ть за 5 лет10.76%11.27%
Коэф-т Шарпа3.240.91
Коэф-т Сортино4.461.38
Коэф-т Омега1.561.18
Коэф-т Кальмара1.241.04
Коэф-т Мартина23.102.33
Индекс Язвы2.31%7.35%
Дневная вол-ть16.52%18.74%
Макс. просадка-72.70%-60.21%
Текущая просадка-9.05%-5.75%

Фундаментальные показатели


KMIVICI
Рыночная капитализация$54.41B$33.41B
EPS$1.13$2.72
Цена/прибыль21.6711.65
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$3.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$3.78B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$3.46B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KMI и VICI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности KMI и VICI

С начала года, KMI показывает доходность 46.96%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 3.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
34.93%
12.16%
KMI
VICI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


KMI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 23.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0023.10
VICI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICI, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICI, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.38
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICI, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICI, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.33

Сравнение коэффициента Шарпа KMI и VICI

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
0.91
KMI
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и VICI

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что меньше доходности VICI в 5.29%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.68%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
VICI
VICI Properties Inc.
5.29%5.05%4.63%4.58%4.92%4.58%5.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMI и VICI

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.85%
-5.75%
KMI
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и VICI

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 5.27% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.27%
4.39%
KMI
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в USD за исключением показателей на акцию