PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с VICI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMI и VICI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и VICI Properties Inc. (VICI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.49%
12.18%
KMI
VICI

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у VICI с доходностью 5.42%.


KMI

С начала года

68.50%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

45.85%

1 год

75.46%

5 лет (среднегодовая)

13.90%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

VICI

С начала года

5.42%

1 месяц

-2.92%

6 месяцев

9.98%

1 год

19.06%

5 лет (среднегодовая)

11.48%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Фундаментальные показатели


KMIVICI
Рыночная капитализация$60.38B$32.89B
EPS$1.13$2.70
Цена/прибыль24.0511.56
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$3.81B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$3.77B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$3.46B

Основные характеристики


KMIVICI
Коэф-т Шарпа4.231.04
Коэф-т Сортино5.901.50
Коэф-т Омега1.761.20
Коэф-т Кальмара1.841.17
Коэф-т Мартина32.992.57
Индекс Язвы2.28%7.45%
Дневная вол-ть17.79%18.48%
Макс. просадка-72.70%-60.21%
Текущая просадка0.00%-4.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между KMI и VICI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c VICI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и VICI Properties Inc. (VICI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.231.04
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.901.50
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.761.20
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 9.47, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.009.471.17
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0032.992.57
KMI
VICI

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа VICI равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и VICI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23
1.04
KMI
VICI

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и VICI

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности VICI в 5.21%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.08%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
VICI
VICI Properties Inc.
5.21%5.05%4.63%4.58%4.93%4.59%5.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KMI и VICI

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки VICI в -60.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и VICI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-4.17%
KMI
VICI

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и VICI

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с VICI Properties Inc. (VICI) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
5.37%
KMI
VICI

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и VICI

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и VICI Properties Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию