Сравнение KMI с E
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — KMI in Oil & Gas Midstream, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, KMI returned 12.37%/yr vs 11.09%/yr for E. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMI и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 24.68%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 26.17%. За последние 10 лет акции KMI превзошли акции E по среднегодовой доходности: 12.37% против 11.09% соответственно.
KMI
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 24.68%
- 6 месяцев
- 26.06%
- 1 год
- 23.73%
- 3 года*
- 33.28%
- 5 лет*
- 19.37%
- 10 лет*
- 12.37%
E
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -12.66%
- С начала года
- 26.17%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- 54.80%
- 3 года*
- 26.14%
- 5 лет*
- 20.91%
- 10 лет*
- 11.09%
Сравнение доходности по годам KMI и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 24.68% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
E Eni S.p.A. | 26.17% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between KMI and E is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between KMI and E has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KMI:
$73.45B
E:
$70.39B
KMI:
$1.53
E:
€1.65
KMI:
21.58
E:
25.03
KMI:
1.31
E:
2.35
KMI:
4.19
E:
0.79
KMI:
2.34
E:
1.26
KMI:
$17.52B
E:
€79.65B
KMI:
$5.86B
E:
€2.60B
KMI:
$6.90B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. E — Ранг доходности на риск
KMI
E
Сравнение KMI c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMI | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.39 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 3.08 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 14.58 | -10.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMI и E
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -70.53% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -17.86% | +6.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -20.13% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -33.71% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -61.59% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.97% | -17.86% | +15.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.00% | -23.06% | -8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.68% | 3.77% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и E
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 6.00%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 7.32% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.59% | 20.36% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.38% | 23.46% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 25.08% | -2.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 28.09% | -0.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и E
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности E в 5.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.15% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.36% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и E
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and E have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (7.32%) compared to KMI (6.00%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор