Сравнение KMI с E
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — KMI in Oil & Gas Midstream, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, KMI returned 9.72%/yr vs 10.38%/yr for E. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMI и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 29.54%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям E по среднегодовой доходности: 9.72% против 10.38% соответственно.
KMI
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 3.50%
- 6 месяцев
- 23.26%
- С начала года
- 22.90%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 31.11%
- 5 лет*
- 19.89%
- 10 лет*
- 9.72%
E
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 28.69%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 10.38%
Сравнение доходности по годам KMI и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 22.90% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
E Eni S.p.A. | 29.54% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between KMI and E is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between KMI and E has dropped to 0.26 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KMI:
$72.40B
E:
$69.82B
KMI:
$1.53
E:
€1.65
KMI:
21.28
E:
25.33
KMI:
1.30
E:
2.37
KMI:
4.13
E:
0.80
KMI:
2.31
E:
1.28
KMI:
$17.52B
E:
€79.65B
KMI:
$5.86B
E:
€2.60B
KMI:
$6.90B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. E — Ранг доходности на риск
KMI
E
Сравнение KMI c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMI | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.36 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 2.65 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | 9.74 | -4.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMI и E
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -70.53% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.08% | -20.00% | +9.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -20.13% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -33.71% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -61.59% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.36% | -15.67% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.90% | -23.04% | -8.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.42% | 5.43% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и E
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 5.56%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 8.37% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 20.57% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.25% | 24.13% | -3.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 25.15% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.53% | 28.04% | -0.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и E
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.44%, что больше доходности E в 5.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 5.01% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 5.44% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и E
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and E have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.37%) compared to KMI (5.56%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор