PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение KMI с E
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности KMI и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
48.47%
-2.53%
KMI
E

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 68.50%, что значительно выше, чем у E с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям E по среднегодовой доходности: 1.69% против 2.31% соответственно.


KMI

С начала года

68.50%

1 месяц

13.86%

6 месяцев

45.85%

1 год

75.46%

5 лет (среднегодовая)

13.90%

10 лет (среднегодовая)

1.69%

E

С начала года

-8.57%

1 месяц

-3.75%

6 месяцев

-4.02%

1 год

-4.68%

5 лет (среднегодовая)

5.46%

10 лет (среднегодовая)

2.31%

Фундаментальные показатели


KMIE
Рыночная капитализация$60.38B$46.33B
EPS$1.13$1.62
Цена/прибыль24.0518.33
PEG коэффициент2.002.70
Общая выручка (12 мес.)$15.17B$91.27B
Валовая прибыль (12 мес.)$7.02B$12.60B
EBITDA (12 мес.)$6.68B$20.00B

Основные характеристики


KMIE
Коэф-т Шарпа4.23-0.20
Коэф-т Сортино5.90-0.15
Коэф-т Омега1.760.98
Коэф-т Кальмара1.84-0.29
Коэф-т Мартина32.99-0.59
Индекс Язвы2.28%6.26%
Дневная вол-ть17.79%18.70%
Макс. просадка-72.70%-66.25%
Текущая просадка0.00%-9.37%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между KMI и E составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение KMI c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа KMI, с текущим значением в 4.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.23-0.20
Коэффициент Сортино KMI, с текущим значением в 5.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.005.90-0.15
Коэффициент Омега KMI, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.760.98
Коэффициент Кальмара KMI, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.84-0.29
Коэффициент Мартина KMI, с текущим значением в 32.99, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0032.99-0.59
KMI
E

Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа E равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.23
-0.20
KMI
E

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и E

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности E в 7.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.08%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%4.33%
E
Eni S.p.A.
7.24%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%5.94%

Просадки

Сравнение просадок KMI и E

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки E в -66.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и E. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-9.37%
KMI
E

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и E

Kinder Morgan, Inc. (KMI) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что KMI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
5.42%
KMI
E

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и E

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию