PortfoliosLab logo
Сравнение KMI с E
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KMI и E составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности KMI и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KMI:

2.17

E:

0.09

Коэф-т Сортино

KMI:

2.46

E:

0.32

Коэф-т Омега

KMI:

1.40

E:

1.04

Коэф-т Кальмара

KMI:

1.66

E:

0.14

Коэф-т Мартина

KMI:

7.06

E:

0.37

Индекс Язвы

KMI:

7.40%

E:

7.73%

Дневная вол-ть

KMI:

25.54%

E:

23.09%

Макс. просадка

KMI:

-72.70%

E:

-66.24%

Текущая просадка

KMI:

-7.76%

E:

-4.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KMI:

$61.93B

E:

$44.45B

EPS

KMI:

$1.16

E:

$1.75

Коэффициент P/E

KMI:

24.02

E:

16.63

Коэффициент PEG

KMI:

2.46

E:

2.76

Коэффициент P/S

KMI:

4.00

E:

0.49

Коэффициент P/B

KMI:

2.02

E:

0.73

Общая выручка (12 мес.)

KMI:

$15.52B

E:

$88.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

KMI:

$7.72B

E:

$11.09B

EBITDA (12 мес.)

KMI:

$5.49B

E:

$21.20B

Доходность по периодам

С начала года, KMI показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 12.10%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям E по среднегодовой доходности: 1.29% против 4.29% соответственно.


KMI

С начала года

5.10%

1 месяц

6.13%

6 месяцев

2.52%

1 год

54.83%

3 года

18.94%

5 лет

19.57%

10 лет

1.29%

E

С начала года

12.10%

1 месяц

3.74%

6 месяцев

9.07%

1 год

2.01%

3 года

5.95%

5 лет

16.92%

10 лет

4.29%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Kinder Morgan, Inc.

Eni S.p.A.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KMI и E

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KMI
Ранг риск-скорректированной доходности KMI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KMI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KMI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KMI, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KMI c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа KMI на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа E равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KMI и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов KMI и E

Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности E в 7.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KMI
Kinder Morgan, Inc.
4.10%4.18%6.38%6.10%6.76%7.59%4.49%4.71%2.77%2.41%12.94%4.02%
E
Eni S.p.A.
7.27%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%

Просадки

Сравнение просадок KMI и E

Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, что больше максимальной просадки E в -66.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и E.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности KMI и E

Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E) имеют волатильность 5.70% и 5.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KMI и E

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
4.24B
22.57B
(KMI) Общая выручка
(E) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KMI и E

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
50.8%
13.0%
(KMI) Валовая рентабельность
(E) Валовая рентабельность
KMI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.16B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.

E - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 2.93B при выручке в 22.57B, что соответствует валовой рентабельности в 13.0%.

KMI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.15B при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 27.0%.

E - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 2.33B при выручке в 22.57B, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.

KMI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 717.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.

E - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 22.57B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.