Сравнение KMI с E
KMI (Kinder Morgan, Inc.) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — KMI in Oil & Gas Midstream, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, KMI returned 11.21%/yr vs 12.35%/yr for E. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMI и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMI показывает доходность 16.28%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 46.53%. За последние 10 лет акции KMI уступали акциям E по среднегодовой доходности: 11.21% против 12.35% соответственно.
KMI
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -3.39%
- С начала года
- 16.28%
- 6 месяцев
- 17.65%
- 1 год
- 14.39%
- 3 года*
- 29.68%
- 5 лет*
- 17.09%
- 10 лет*
- 11.21%
E
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 46.53%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение доходности по годам KMI и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMI Kinder Morgan, Inc. | 16.28% | 4.74% | 64.42% | 4.10% | 21.23% | 23.75% | -30.77% | 44.43% | -11.18% | -10.56% |
E Eni S.p.A. | 46.53% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between KMI and E is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2011 г. | 0.48 |
Over the past year, the correlation between KMI and E has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KMI:
$69.80B
E:
$81.75B
KMI:
$1.53
E:
$1.65
KMI:
20.51
E:
33.03
KMI:
1.25
E:
3.10
KMI:
3.98
E:
1.05
KMI:
2.23
E:
1.66
KMI:
$17.52B
E:
$79.65B
KMI:
$5.86B
E:
$2.60B
KMI:
$6.90B
E:
$15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMI vs. E — Ранг доходности на риск
KMI
E
Сравнение KMI c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kinder Morgan, Inc. (KMI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KMI | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.63 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 9.74 | -8.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | 33.40 | -30.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 4.00 | -3.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.98 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.32 | -0.15 |
Просадки
Сравнение просадок KMI и E
Максимальная просадка KMI за все время составила -72.70%, примерно равная максимальной просадке E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMI и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.70% | -70.53% | -2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.11% | -9.30% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.40% | -20.13% | +1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.31% | -33.71% | +13.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.13% | -61.59% | +6.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -4.61% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -23.08% | -8.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.71% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMI и E
Текущая волатильность для Kinder Morgan, Inc. (KMI) составляет 7.15%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 8.76%. Это указывает на то, что KMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.15% | 8.76% | -1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.03% | 19.59% | -4.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.33% | 22.68% | -2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.58% | 25.03% | -2.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 28.35% | -0.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMI и E
Дивидендная доходность KMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности E в 4.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
KMI Kinder Morgan, Inc. | 3.75% | 4.24% | 4.18% | 6.38% | 6.10% | 6.76% | 7.59% | 4.49% | 4.71% | 2.77% | 2.41% | 12.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KMI и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Kinder Morgan, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KMI и E
KMI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.83B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
KMI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.44B при выручке в 4.83B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
KMI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Kinder Morgan, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 4.83B, что соответствует чистой рентабельности 22.0%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
KMI and E have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.76%) compared to KMI (7.15%). In terms of maximum drawdown, KMI dropped -72.70% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 0.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMI и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор