Сравнение KMB с XLI
KMB (Kimberly-Clark Corporation) is a stock, while XLI (Industrial Select Sector SPDR Fund) is Industrials Equities fund tracking the Industrial Select Sector Index. Over the past 10 years, KMB returned 1.38%/yr vs 13.82%/yr for XLI. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности KMB и XLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMB показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у XLI с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции KMB уступали акциям XLI по среднегодовой доходности: 1.38% против 13.82% соответственно.
KMB
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 11.39%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- -10.42%
- 3 года*
- -2.94%
- 5 лет*
- -0.96%
- 10 лет*
- 1.38%
XLI
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.41%
- 6 месяцев
- 9.24%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 13.77%
- 10 лет*
- 13.82%
Сравнение доходности по годам KMB и XLI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.87% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 16.75% | 19.35% | 17.31% | 18.13% | -5.57% | 21.08% | 10.91% | 29.08% | -13.25% | 23.98% |
Correlation
The correlation between KMB and XLI is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 1998 г. | 0.38 |
Over the past year, the correlation between KMB and XLI has dropped to 0.11 - well below their long-term average of 0.38, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMB vs. XLI — Ранг доходности на риск
KMB
XLI
Сравнение KMB c XLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kimberly-Clark Corporation (KMB) и Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMB | XLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.22 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.35 | 1.75 | -2.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 6.83 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMB и XLI
Максимальная просадка KMB за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки XLI в -62.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMB и XLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMB | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -62.26% | +25.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.60% | -12.21% | -17.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.06% | -18.49% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -21.64% | -12.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.06% | -42.33% | +8.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.71% | -2.92% | -18.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -9.17% | +0.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.04% | 3.13% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности KMB и XLI
Kimberly-Clark Corporation (KMB) имеет более высокую волатильность в 9.46% по сравнению с Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) с волатильностью 5.00%. Это указывает на то, что KMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMB | XLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.46% | 5.00% | +4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.55% | 13.80% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.96% | 16.65% | +10.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.60% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.22% | 20.00% | +1.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMB и XLI
Дивидендная доходность KMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности XLI в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.66% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
XLI Industrial Select Sector SPDR Fund | 1.14% | 1.29% | 1.44% | 1.63% | 1.63% | 1.25% | 1.55% | 1.94% | 2.15% | 1.77% | 2.07% | 2.15% |
Часто задаваемые вопросы
KMB and XLI have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (9.46%) compared to XLI (5.00%). In terms of maximum drawdown, KMB dropped -36.97% vs XLI's -62.26%.
XLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KMB и XLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор