Сравнение KMAR с JULB
KMAR (Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. KMAR is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. KMAR charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности KMAR и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KMAR показывает доходность 11.95%, что значительно выше, чем у JULB с доходностью 8.05%.
KMAR
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 1.04%
- 6 месяцев
- 8.88%
- С начала года
- 11.95%
- 1 год
- 21.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 1.40%
- 6 месяцев
- 7.20%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам KMAR и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
KMAR Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March | 11.95% | 2.52% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 8.05% | 2.44% |
Correlation
The correlation between KMAR and JULB is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KMAR vs. JULB — Ранг доходности на риск
KMAR
JULB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение KMAR c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - March (KMAR) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| KMAR | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.29 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок KMAR и JULB
Максимальная просадка KMAR за все время составила -11.32%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KMAR и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KMAR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.32% | -5.24% | -6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.23% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -0.78% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности KMAR и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KMAR | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.22% | 6.69% | +2.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.92% | 6.69% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.92% | 6.69% | +5.23% |
Сравнение комиссий KMAR и JULB
KMAR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KMAR и JULB
Ни KMAR, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
KMAR and JULB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for KMAR.
KMAR and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.79% for KMAR and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для KMAR и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор