PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLR.L с MGNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение KLR.L с MGNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Keller Group plc (KLR.L) и Morgan Sindall Group plc (MGNS.L).

Доходность

Сравнение доходности KLR.L и MGNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Keller Group plc (KLR.L) и Morgan Sindall Group plc (MGNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLR.L и MGNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KLR.L
Keller Group plc		19.21%18.93%70.44%16.06%-14.80%46.98%3.13%60.22%-47.46%19.14%
MGNS.L
Morgan Sindall Group plc		-9.14%23.84%84.76%53.37%-36.22%69.61%-0.94%60.79%-23.37%97.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KLR.L:

£1.42B

MGNS.L:

£2.10B

EPS

KLR.L:

£3.97

MGNS.L:

£6.23

Коэффициент P/E

KLR.L:

5.01

MGNS.L:

6.79

Коэффициент PEG

KLR.L:

0.14

MGNS.L:

0.28

Коэффициент P/S

KLR.L:

0.23

MGNS.L:

0.22

Коэффициент P/B

KLR.L:

2.21

MGNS.L:

2.80

Общая выручка (12 мес.)

KLR.L:

£6.07B

MGNS.L:

£9.56B

Валовая прибыль (12 мес.)

KLR.L:

£1.70B

MGNS.L:

£1.14B

EBITDA (12 мес.)

KLR.L:

£618.00M

MGNS.L:

£457.00M

Доходность по периодам

С начала года, KLR.L показывает доходность 19.21%, что значительно выше, чем у MGNS.L с доходностью -9.14%. За последние 10 лет акции KLR.L уступали акциям MGNS.L по среднегодовой доходности: 13.86% против 23.20% соответственно.

KLR.L

1 день
3.33%
1 месяц
-0.70%
С начала года
19.21%
6 месяцев
32.22%
1 год
46.42%
3 года*
48.94%
5 лет*
24.73%
10 лет*
13.86%

MGNS.L

1 день
2.18%
1 месяц
-12.34%
С начала года
-9.14%
6 месяцев
-2.31%
1 год
32.18%
3 года*
42.39%
5 лет*
24.28%
10 лет*
23.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Keller Group plc

Morgan Sindall Group plc

Часто сравнивают с KLR.L:
KLR.L с BBY.LKLR.L с GFRD.LKLR.L с TW.LKLR.L с KIE.LKLR.L с COST.LKLR.L с MLIKLR.L с ROAD
Часто сравнивают с MGNS.L:
MGNS.L с SPY

Доходность на риск

KLR.L vs. MGNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLR.L
Ранг доходности на риск KLR.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLR.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLR.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLR.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLR.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLR.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MGNS.L
Ранг доходности на риск MGNS.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGNS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGNS.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGNS.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGNS.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGNS.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLR.L c MGNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Keller Group plc (KLR.L) и Morgan Sindall Group plc (MGNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLR.LMGNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.05

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.45

1.91

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.38

1.19

+1.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.51

3.62

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLR.L vs. MGNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLR.L на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа MGNS.L равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLR.L и MGNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLR.LMGNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.05

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.79

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.68

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.00

+0.38

Корреляция

Корреляция между KLR.L и MGNS.L составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLR.L и MGNS.L

Дивидендная доходность KLR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности MGNS.L в 3.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
KLR.L
Keller Group plc		2.59%3.09%3.30%4.36%4.56%3.64%9.07%4.87%7.40%2.98%3.26%3.07%
MGNS.L
Morgan Sindall Group plc		3.31%3.01%3.06%4.70%6.21%2.78%3.85%3.40%4.55%2.66%4.03%3.65%

Просадки

Сравнение просадок KLR.L и MGNS.L

Максимальная просадка KLR.L за все время составила -76.76%, что меньше максимальной просадки MGNS.L в -95.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLR.L и MGNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KLR.LMGNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.76%

-95.84%

+19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.48%

-25.32%

+6.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.69%

-44.81%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.83%

-46.19%

-11.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.34%

-23.60%

+13.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.70%

-46.70%

+23.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.97%

8.28%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности KLR.L и MGNS.L

Keller Group plc (KLR.L) и Morgan Sindall Group plc (MGNS.L) имеют волатильность 9.08% и 8.96% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLR.LMGNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.08%

8.96%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.50%

17.80%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.83%

30.45%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

30.65%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.14%

34.22%

+2.92%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KLR.L и MGNS.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Keller Group plc и Morgan Sindall Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
1.63B
2.65B
(KLR.L) Общая выручка
(MGNS.L) Общая выручка
Значения в GBp за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KLR.L и MGNS.L

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Keller Group plc и Morgan Sindall Group plc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
73.1%
12.7%
Активы портфеля
KLR.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.

MGNS.L - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Sindall Group plc сообщила о валовой прибыли в 336.80M при выручке в 2.65B, что соответствует валовой рентабельности в 12.7%.

KLR.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила об операционной прибыли в 1.57B при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 96.5%.

MGNS.L - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Sindall Group plc сообщила об операционной прибыли в 130.40M при выручке в 2.65B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.

KLR.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Keller Group plc сообщила о чистой прибыли в 76.30M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.

MGNS.L - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Morgan Sindall Group plc сообщила о чистой прибыли в 101.90M при выручке в 2.65B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.