PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение KLMG.L с CRPU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLMG.L с CRPU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L).

KLMG.L и CRPU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. KLMG.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp TR Hdg GBP. Фонд был запущен 23 июл. 2020 г.. CRPU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Agg Corp 0901 TR Hdg USD. Фонд был запущен 9 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности KLMG.L и CRPU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам KLMG.L и CRPU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
KLMG.L
Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		-0.09%1.12%3.03%8.52%-18.95%-3.47%1.21%
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF		1.36%-1.12%5.83%3.21%-3.89%-0.21%-1.64%
Разные валюты инструментов

KLMG.L торгуется в GBP, в то время как CRPU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRPU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, KLMG.L показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у CRPU.L с доходностью 1.36%.

KLMG.L

1 день
0.47%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-1.56%
1 год
1.05%
3 года*
3.43%
5 лет*
-1.84%
10 лет*
—

CRPU.L

1 день
0.22%
1 месяц
-0.01%
С начала года
1.36%
6 месяцев
2.33%
1 год
1.98%
3 года*
2.82%
5 лет*
1.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF

Часто сравнивают с KLMG.L:
KLMG.L с SPHDKLMG.L с XCO2.LKLMG.L с CLIM.LKLMG.L с PLAN.LKLMG.L с CRHG.LKLMG.L с XCOU.LKLMG.L с V3GU.L
Часто сравнивают с CRPU.L:
CRPU.L с V3GD.LCRPU.L с SHYCRPU.L с CRPA.LCRPU.L с SPYDCRPU.L с HYGCRPU.L с GLDCRPU.L с XCO2.L

Сравнение комиссий KLMG.L и CRPU.L

KLMG.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CRPU.L в 0.25%.

KLMG.L
Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF

Доходность на риск

KLMG.L vs. CRPU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KLMG.L
Ранг доходности на риск KLMG.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMG.L: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMG.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMG.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMG.L: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMG.L: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CRPU.L
Ранг доходности на риск CRPU.L: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRPU.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRPU.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRPU.L: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRPU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KLMG.L c CRPU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) и iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

KLMG.LCRPU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.27

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.35

0.41

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.05

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.33

0.50

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.88

0.97

-0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

KLMG.L vs. CRPU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KLMG.L на текущий момент составляет 0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRPU.L равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLMG.L и CRPU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

KLMG.LCRPU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.27

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.32

0.21

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.35

0.25

-0.60

Корреляция

Корреляция между KLMG.L и CRPU.L составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLMG.L и CRPU.L

Ни KLMG.L, ни CRPU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
KLMG.L
Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist		0.00%0.00%2.02%1.44%1.28%1.03%
CRPU.L
iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок KLMG.L и CRPU.L

Максимальная просадка KLMG.L за все время составила -24.10%, что больше максимальной просадки CRPU.L в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLMG.L и CRPU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

KLMG.LCRPU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.10%

-19.78%

-4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.94%

-3.06%

-0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.06%

-19.78%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.04%

-1.66%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.14%

-4.58%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

0.79%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности KLMG.L и CRPU.L

Текущая волатильность для Lyxor Green Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist (KLMG.L) составляет 1.54%, в то время как у iShares Global Corporate Bond USD Hedged UCITS ETF (CRPU.L) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что KLMG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRPU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

KLMG.LCRPU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

2.75%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.10%

5.12%

-2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.17%

7.44%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.81%

8.87%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

9.04%

-3.46%