Сравнение KLIC с SOXX

С начала года, KLIC показывает доходность 41.09%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 20.73% против 28.54% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между KLIC и SOXX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что больше доходности SOXX в 0.49%

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и SOXX.

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с iShares Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 12.68%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.