PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение KLIC с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение KLIC с SOXX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KLIC или SOXX.

Корреляция

Корреляция между KLIC и SOXX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности KLIC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.66

SOXX:

-0.15

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.83

SOXX:

0.05

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

SOXX:

1.01

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.50

SOXX:

-0.18

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.39

SOXX:

-0.41

Индекс Язвы

KLIC:

21.73%

SOXX:

18.55%

Дневная вол-ть

KLIC:

44.19%

SOXX:

43.91%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

KLIC:

-52.67%

SOXX:

-19.78%

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -28.70%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -1.56%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.97% против 21.91% соответственно.

KLIC

С начала года

-28.70%

1 месяц

13.68%

6 месяцев

-27.89%

1 год

-29.04%

3 года

-11.27%

5 лет

9.20%

10 лет

10.97%

SOXX

С начала года

-1.56%

1 месяц

27.20%

6 месяцев

-0.69%

1 год

-6.57%

3 года

18.03%

5 лет

21.59%

10 лет

21.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Kulicke and Soffa Industries, Inc.

iShares PHLX Semiconductor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и SOXX

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SOXX в 0.70%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.		2.45%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF		0.70%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и SOXX

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и SOXX

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) с волатильностью 10.36%. Это указывает на то, что KLIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...