PortfoliosLab logo
Сравнение KLIC с SOXX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между KLIC и SOXX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности KLIC и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
115.25%
826.67%
KLIC
SOXX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KLIC:

-0.68

SOXX:

-0.25

Коэф-т Сортино

KLIC:

-0.80

SOXX:

-0.07

Коэф-т Омега

KLIC:

0.90

SOXX:

0.99

Коэф-т Кальмара

KLIC:

-0.49

SOXX:

-0.26

Коэф-т Мартина

KLIC:

-1.50

SOXX:

-0.63

Индекс Язвы

KLIC:

19.74%

SOXX:

17.47%

Дневная вол-ть

KLIC:

43.61%

SOXX:

43.47%

Макс. просадка

KLIC:

-97.35%

SOXX:

-70.21%

Текущая просадка

KLIC:

-53.76%

SOXX:

-30.15%

Доходность по периодам

С начала года, KLIC показывает доходность -30.34%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью -14.28%. За последние 10 лет акции KLIC уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 8.89% против 20.58% соответственно.


KLIC

С начала года

-30.34%

1 месяц

-2.24%

6 месяцев

-29.24%

1 год

-29.94%

5 лет

5.97%

10 лет

8.89%

SOXX

С начала года

-14.28%

1 месяц

-2.23%

6 месяцев

-19.46%

1 год

-14.39%

5 лет

18.95%

10 лет

20.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KLIC и SOXX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KLIC
Ранг риск-скорректированной доходности KLIC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KLIC, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLIC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLIC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLIC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLIC, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

SOXX
Ранг риск-скорректированной доходности SOXX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KLIC c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KLIC, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KLIC: -0.68
SOXX: -0.25
Коэффициент Сортино KLIC, с текущим значением в -0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KLIC: -0.80
SOXX: -0.07
Коэффициент Омега KLIC, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KLIC: 0.90
SOXX: 0.99
Коэффициент Кальмара KLIC, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KLIC: -0.49
SOXX: -0.26
Коэффициент Мартина KLIC, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KLIC: -1.50
SOXX: -0.63

Показатель коэффициента Шарпа KLIC на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KLIC и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
-0.25
KLIC
SOXX

Дивиденды

Сравнение дивидендов KLIC и SOXX

Дивидендная доходность KLIC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности SOXX в 0.80%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KLIC
Kulicke and Soffa Industries, Inc.
2.51%1.73%1.41%1.58%0.97%1.57%1.76%1.78%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares PHLX Semiconductor ETF
0.80%0.67%0.78%1.25%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%1.56%

Просадки

Сравнение просадок KLIC и SOXX

Максимальная просадка KLIC за все время составила -97.35%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KLIC и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.76%
-30.15%
KLIC
SOXX

Волатильность

Сравнение волатильности KLIC и SOXX

Kulicke and Soffa Industries, Inc. (KLIC) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) имеют волатильность 24.93% и 25.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.93%
25.93%
KLIC
SOXX