PortfoliosLab logo
Сравнение KKR с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KKR и O составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KKR и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,832.52%
281.27%
KKR
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.36

O:

0.69

Коэф-т Сортино

KKR:

0.80

O:

1.05

Коэф-т Омега

KKR:

1.11

O:

1.13

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.38

O:

0.51

Коэф-т Мартина

KKR:

1.15

O:

1.40

Индекс Язвы

KKR:

14.53%

O:

9.07%

Дневная вол-ть

KKR:

46.69%

O:

18.52%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

O:

-48.45%

Текущая просадка

KKR:

-31.90%

O:

-12.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$104.51B

O:

$50.96B

EPS

KKR:

$3.28

O:

$0.98

Коэффициент P/E

KKR:

34.64

O:

58.05

Коэффициент PEG

KKR:

0.55

O:

5.52

Коэффициент P/S

KKR:

3.96

O:

9.65

Коэффициент P/B

KKR:

4.25

O:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$12.04B

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$2.82B

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$6.99B

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 8.57%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции O по среднегодовой доходности: 20.12% против 7.21% соответственно.


KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

O

С начала года

8.57%

1 месяц

1.77%

6 месяцев

-4.56%

1 год

12.00%

5 лет

8.64%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KKR: 0.36
O: 0.69
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KKR: 0.80
O: 1.05
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KKR: 1.11
O: 1.13
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KKR: 0.38
O: 0.51
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KKR: 1.15
O: 1.40

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.69
KKR
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и O

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности O в 5.56%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
O
Realty Income Corporation
5.56%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок KKR и O

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.90%
-12.20%
KKR
O

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и O

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.32%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
8.32%
KKR
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию