Сравнение KKR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KKR или AGNC.
Доходность
Сравнение доходности KKR и AGNC
Доходность по периодам
С начала года, KKR показывает доходность 83.75%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью 10.43%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 23.94% против 3.25% соответственно.
KKR
83.75%
8.35%
44.98%
127.48%
40.67%
23.94%
AGNC
10.43%
-8.48%
4.07%
27.74%
0.48%
3.25%
Фундаментальные показатели
| KKR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $141.34B | $8.39B |
| EPS | $3.23 | $1.49 |
| Цена/прибыль | 47.42 | 6.36 |
| PEG коэффициент | 1.04 | 17.55 |
| Общая выручка (12 мес.) | $24.19B | $2.51B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $6.65B | $2.88B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.43B | $4.87B |
Основные характеристики
| KKR | AGNC | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.12 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 5.02 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.67 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 7.34 | 0.76 |
| Коэф-т Мартина | 37.93 | 7.38 |
| Индекс Язвы | 3.44% | 3.82% |
| Дневная вол-ть | 31.70% | 20.40% |
| Макс. просадка | -53.10% | -54.56% |
| Текущая просадка | -2.96% | -19.29% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между KKR и AGNC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KKR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и AGNC
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности AGNC в 15.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.46% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.03% | 14.68% | 13.91% | 9.57% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок KKR и AGNC
Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и AGNC
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.80%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности