Сравнение KKR с AGNC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о KKR & Co. Inc. (KKR) и AGNC Investment Corp. (AGNC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: KKR или AGNC.
Основные характеристики
| KKR | AGNC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.71% | -2.24% |
| Дох-ть за 1 год | 90.55% | 10.18% |
| Дох-ть за 3 года | 20.79% | -7.97% |
| Дох-ть за 5 лет | 32.80% | -1.34% |
| Дох-ть за 10 лет | 18.86% | 2.95% |
| Коэф-т Шарпа | 3.06 | 0.37 |
| Дневная вол-ть | 28.68% | 28.17% |
| Макс. просадка | -93.66% | -54.56% |
| Current Drawdown | -6.67% | -28.55% |
Фундаментальные показатели
| KKR | AGNC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $82.38B | $6.37B |
| Прибыль на акцию | $4.09 | $0.05 |
| Цена/прибыль | 22.65 | 183.00 |
| PEG коэффициент | 1.30 | 17.55 |
| Выручка (12 мес.) | $18.66B | $251.00M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.34B | -$1.12B |
Корреляция
Корреляция между KKR и AGNC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности KKR и AGNC
С начала года, KKR показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у AGNC с доходностью -2.24%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 18.86% против 2.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение KKR c AGNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов KKR и AGNC
Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности AGNC в 15.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | 0.70% | 0.78% | 1.31% | 0.77% | 1.31% | 1.71% | 3.23% | 3.18% | 4.16% | 10.13% | 8.75% | 6.66% |
AGNC AGNC Investment Corp. | 15.58% | 14.68% | 13.91% | 9.56% | 10.00% | 11.31% | 12.31% | 10.70% | 12.69% | 14.30% | 11.96% | 19.44% |
Просадки
Сравнение просадок KKR и AGNC
Максимальная просадка KKR за все время составила -93.66%, что больше максимальной просадки AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности KKR и AGNC
KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 8.10% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KKR и AGNC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности