PortfoliosLab logo
Сравнение KKR с AGNC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между KKR и AGNC составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности KKR и AGNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KKR & Co. Inc. (KKR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,832.52%
132.27%
KKR
AGNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

KKR:

0.36

AGNC:

0.44

Коэф-т Сортино

KKR:

0.80

AGNC:

0.70

Коэф-т Омега

KKR:

1.11

AGNC:

1.10

Коэф-т Кальмара

KKR:

0.38

AGNC:

0.33

Коэф-т Мартина

KKR:

1.15

AGNC:

1.50

Индекс Язвы

KKR:

14.53%

AGNC:

6.30%

Дневная вол-ть

KKR:

46.69%

AGNC:

21.29%

Макс. просадка

KKR:

-53.10%

AGNC:

-54.56%

Текущая просадка

KKR:

-31.90%

AGNC:

-20.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KKR:

$104.51B

AGNC:

$8.40B

EPS

KKR:

$3.28

AGNC:

$0.36

Коэффициент P/E

KKR:

34.64

AGNC:

24.58

Коэффициент PEG

KKR:

0.55

AGNC:

17.55

Коэффициент P/S

KKR:

3.96

AGNC:

14.38

Коэффициент P/B

KKR:

4.25

AGNC:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

KKR:

$12.04B

AGNC:

$1.50B

Валовая прибыль (12 мес.)

KKR:

$2.82B

AGNC:

$1.47B

EBITDA (12 мес.)

KKR:

$6.99B

AGNC:

$1.86B

Доходность по периодам

С начала года, KKR показывает доходность -23.08%, что значительно ниже, чем у AGNC с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции KKR превзошли акции AGNC по среднегодовой доходности: 20.12% против 3.70% соответственно.


KKR

С начала года

-23.08%

1 месяц

-3.33%

6 месяцев

-18.56%

1 год

19.62%

5 лет

36.98%

10 лет

20.12%

AGNC

С начала года

-0.36%

1 месяц

-8.17%

6 месяцев

-4.01%

1 год

9.92%

5 лет

6.18%

10 лет

3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности KKR и AGNC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

KKR
Ранг риск-скорректированной доходности KKR, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KKR, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KKR, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KKR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KKR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина

AGNC
Ранг риск-скорректированной доходности AGNC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGNC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGNC, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGNC, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGNC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGNC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение KKR c AGNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KKR & Co. Inc. (KKR) и AGNC Investment Corp. (AGNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа KKR, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
KKR: 0.36
AGNC: 0.44
Коэффициент Сортино KKR, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
KKR: 0.80
AGNC: 0.70
Коэффициент Омега KKR, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
KKR: 1.11
AGNC: 1.10
Коэффициент Кальмара KKR, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
KKR: 0.38
AGNC: 0.33
Коэффициент Мартина KKR, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
KKR: 1.15
AGNC: 1.50

Показатель коэффициента Шарпа KKR на текущий момент составляет 0.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AGNC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KKR и AGNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.36
0.44
KKR
AGNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов KKR и AGNC

Дивидендная доходность KKR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности AGNC в 16.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
KKR
KKR & Co. Inc.
0.62%0.47%0.78%1.31%0.77%1.31%1.71%3.23%3.18%4.16%10.13%8.75%
AGNC
AGNC Investment Corp.
16.27%15.64%14.68%13.91%9.57%10.00%11.31%12.31%10.70%12.69%14.30%11.96%

Просадки

Сравнение просадок KKR и AGNC

Максимальная просадка KKR за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке AGNC в -54.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KKR и AGNC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.90%
-20.70%
KKR
AGNC

Волатильность

Сравнение волатильности KKR и AGNC

KKR & Co. Inc. (KKR) имеет более высокую волатильность в 29.75% по сравнению с AGNC Investment Corp. (AGNC) с волатильностью 13.73%. Это указывает на то, что KKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.75%
13.73%
KKR
AGNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KKR и AGNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KKR & Co. Inc. и AGNC Investment Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию